Сравнение SPXT с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SPXT и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXT и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | -1.45% | 15.10% | 19.93% | 16.23% | -14.24% | 26.36% | 10.44% | 26.88% | -7.06% | 16.99% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXT показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции SPXT уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 11.22% против 50.62% соответственно.
SPXT
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.22%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXT и USD
SPXT берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
SPXT vs. USD — Ранг доходности на риск
SPXT
USD
Сравнение SPXT c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXT | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.90 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.44 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.67 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 12.81 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.90 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.41 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SPXT и USD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и USD
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.45% | 1.38% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.63% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.67% | 0.56% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SPXT и USD
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -88.63% | +54.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -31.80% | +20.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -77.85% | +56.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | -77.85% | +43.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -21.24% | +16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -32.60% | +28.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 11.60% | -9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и USD
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 4.33%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 21.67% | -17.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 48.73% | -40.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 77.08% | -61.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 76.24% | -61.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 68.85% | -52.63% |