PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXT с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXT с HIBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXT returned 10.01%/yr vs 13.57%/yr for HIBL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXT charges 0.09%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 53.82%.

SPXT

1 день
0.23%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
5.10%
С начала года
7.54%
1 год
17.42%
3 года*
16.21%
5 лет*
10.01%
10 лет*
11.48%

HIBL

1 день
-7.48%
1 месяц
-18.82%
6 месяцев
32.17%
С начала года
53.82%
1 год
120.18%
3 года*
35.26%
5 лет*
13.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXT и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		7.54%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%4.44%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		53.82%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%

Correlation

The correlation between SPXT and HIBL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.78

Over the past year, the correlation between SPXT and HIBL has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPXT и HIBL

Секторы
SPXT
HIBL

Финансовые услуги

19.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

15.6%
0.3%

Потребительский циклический сектор

14.9%
2.4%

Здравоохранение

14.5%
1.2%

Промышленность

12.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
0.2%

Коммунальные услуги

4.2%
0.6%

Энергетика

3.3%
0.2%

Сырьевые материалы

3.0%
0.6%

Недвижимость

2.9%

-

Технологии

1.1%
9.3%

Финансовые услуги

SPXT
19.0%
HIBL
2.8%

Коммуникационные услуги

SPXT
15.6%
HIBL
0.3%

Потребительский циклический сектор

SPXT
14.9%
HIBL
2.4%

Здравоохранение

SPXT
14.5%
HIBL
1.2%

Промышленность

SPXT
12.5%
HIBL
2.6%

Потребительский защитный сектор

SPXT
7.3%
HIBL
0.2%

Коммунальные услуги

SPXT
4.2%
HIBL
0.6%

Энергетика

SPXT
3.3%
HIBL
0.2%

Сырьевые материалы

SPXT
3.0%
HIBL
0.6%

Недвижимость

SPXT
2.9%
HIBL

-

Технологии

SPXT
1.1%
HIBL
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с SPYHIBL с TQQQHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

SPXT vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXTHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.58

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.05

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.85

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

12.17

-2.70

SPXT vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIBL равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXT и HIBL

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXTHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-88.27%

+53.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-31.39%

+23.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-69.66%

+54.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-81.58%

+60.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.30%

+26.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-43.63%

+39.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

9.92%

-8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и HIBL

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 3.08%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 29.86%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXTHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

29.86%

-26.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

63.21%

-55.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

76.34%

-65.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

83.61%

-68.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

92.48%

-76.29%

Сравнение комиссий SPXT и HIBL

SPXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и HIBL

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности HIBL в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.47%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.33%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SPXT and HIBL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (29.86%) compared to SPXT (3.08%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, HIBL leads with 13.57% vs 10.01% for SPXT. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXT has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 13.57% return vs 10.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.33% for SPXT.

SPXT is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 1.12% for HIBL.

SPXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXT и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор