Сравнение SPXP.L с XLES.L
SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XLES.L is a Energy Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXP.L returned -27.63%/yr vs 8.64%/yr for XLES.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SPXP.L charges 0.05%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXP.L и XLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXP.L торгуется в GBp, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXP.L показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 29.54%. За последние 10 лет акции SPXP.L уступали акциям XLES.L по среднегодовой доходности: -27.63% против 8.64% соответственно.
SPXP.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.49%
- 5 лет*
- -54.80%
- 10 лет*
- -27.63%
XLES.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- 21.32%
- С начала года
- 29.54%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам SPXP.L и XLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 9.05% | -98.90% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 31.26% | 13.90% | 26.76% | 0.26% | 10.77% |
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 29.54% | 1.00% | 5.10% | -4.65% | 81.11% | 53.54% | -34.70% | 5.20% | -13.10% | -10.08% |
Correlation
The correlation between SPXP.L and XLES.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2014 г. | 0.45 |
The correlation between SPXP.L and XLES.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SPXP.L и XLES.L
Секторы
SPXP.L
XLES.L
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
SPXP.L
XLES.L
-
Финансовые услуги
SPXP.L
XLES.L
-
Коммуникационные услуги
SPXP.L
XLES.L
-
Потребительский циклический сектор
SPXP.L
XLES.L
-
Здравоохранение
SPXP.L
XLES.L
-
Промышленность
SPXP.L
XLES.L
-
Потребительский защитный сектор
SPXP.L
XLES.L
-
Энергетика
SPXP.L
XLES.L
Коммунальные услуги
SPXP.L
XLES.L
-
Недвижимость
SPXP.L
XLES.L
-
Сырьевые материалы
SPXP.L
XLES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXP.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск
SPXP.L
XLES.L
Сравнение SPXP.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXP.L | XLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.49 | 1.27 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.30 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 5.48 | -6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXP.L и XLES.L
Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и XLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXP.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -63.08% | -35.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -15.79% | -83.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -24.42% | -74.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -24.42% | -74.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -63.08% | -35.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.93% | -9.43% | -89.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -14.17% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.83% | 6.65% | +74.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXP.L и XLES.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 3.02%, в то время как у Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXP.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 7.34% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 20.24% | -12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.30% | 23.44% | +75.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.54% | 26.71% | +19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.89% | 28.53% | +6.36% |
Сравнение комиссий SPXP.L и XLES.L
SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLES.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXP.L и XLES.L
Ни SPXP.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXP.L and XLES.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for XLES.L.
SPXP.L is categorized as S&P 500, while XLES.L is Energy Equities. SPXP.L tracks S&P 500 Index, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXP.L and 0.14% for XLES.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и XLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор