Сравнение SPXP.L с VUAG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).
SPXP.L и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXP.L или VUAG.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXP.L и VUAG.L
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXP.L показывает доходность 25.40%, а VUAG.L немного ниже – 25.15%.
SPXP.L
25.40%
4.07%
12.40%
30.53%
15.77%
15.40%
VUAG.L
25.15%
3.99%
12.25%
4.44%
15.50%
N/A
Основные характеристики
| SPXP.L | VUAG.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 1.48 |
| Коэф-т Мартина | 19.00 | 18.76 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 11.21% | 33.12% |
| Макс. просадка | -25.46% | -25.61% |
| Текущая просадка | -1.18% | -1.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXP.L и VUAG.L
SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPXP.L и VUAG.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXP.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXP.L и VUAG.L
Ни SPXP.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPXP.L и VUAG.L
Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, примерно равная максимальной просадке VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и VUAG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXP.L и VUAG.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) имеют волатильность 3.58% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.