PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXP.L с VUAG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXP.LVUAG.L
Дох-ть с нач. г.11.05%10.96%
Дох-ть за 1 год24.04%23.78%
Дох-ть за 3 года13.49%13.30%
Дох-ть за 5 лет15.41%15.13%
Коэф-т Шарпа2.380.76
Дневная вол-ть10.54%32.82%
Макс. просадка-25.46%-25.61%
Current Drawdown-1.20%-7.41%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SPXP.L и VUAG.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и VUAG.L

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXP.L показывает доходность 11.05%, а VUAG.L немного ниже – 10.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
98.55%
96.33%
SPXP.L
VUAG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Сравнение комиссий SPXP.L и VUAG.L

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
График комиссии VUAG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SPXP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXP.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXP.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXP.L, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXP.L, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXP.L, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXP.L, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXP.L, с текущим значением в 9.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.28
VUAG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUAG.L, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUAG.L, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUAG.L, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUAG.L, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUAG.L, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.07

Сравнение коэффициента Шарпа SPXP.L и VUAG.L

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа VUAG.L равного 0.76. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPXP.L и VUAG.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.40
0.83
SPXP.L
VUAG.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и VUAG.L

Ни SPXP.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и VUAG.L

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, примерно равная максимальной просадке VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и VUAG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.67%
-4.78%
SPXP.L
VUAG.L

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и VUAG.L

Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) имеют волатильность 3.49% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.49%
3.53%
SPXP.L
VUAG.L