PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXP.L с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXP.LVOO
Дох-ть с нач. г.11.45%11.79%
Дох-ть за 1 год24.23%28.05%
Дох-ть за 3 года13.67%9.75%
Дох-ть за 5 лет15.43%15.68%
Коэф-т Шарпа2.292.69
Дневная вол-ть10.63%11.47%
Макс. просадка-25.46%-33.99%
Current Drawdown-0.83%-0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SPXP.L и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и VOO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXP.L показывает доходность 11.45%, а VOO немного выше – 11.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
219.02%
224.27%
SPXP.L
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий SPXP.L и VOO

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
График комиссии SPXP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXP.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXP.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXP.L, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXP.L, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXP.L, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXP.L, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXP.L, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.55
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 8.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.83

Сравнение коэффициента Шарпа SPXP.L и VOO

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPXP.L и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.23
2.28
SPXP.L
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и VOO

SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.32%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и VOO

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.80%
-0.36%
SPXP.L
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и VOO

Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.11%
3.11%
SPXP.L
VOO