Сравнение SPXP.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
SPXP.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXP.L или CSPX.L.
Основные характеристики
| SPXP.L | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.48% | 17.85% |
| Дох-ть за 1 год | 21.03% | 25.32% |
| Дох-ть за 3 года | 10.65% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.97% | 15.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.27% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 10.93% | 11.75% |
| Макс. просадка | -25.46% | -33.90% |
| Текущая просадка | -2.19% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между SPXP.L и CSPX.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXP.L и CSPX.L
С начала года, SPXP.L показывает доходность 14.48%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 17.85%. За последние 10 лет акции SPXP.L превзошли акции CSPX.L по среднегодовой доходности: 15.27% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXP.L и CSPX.L
SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXP.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXP.L и CSPX.L
Ни SPXP.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPXP.L и CSPX.L
Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXP.L и CSPX.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеют волатильность 4.88% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.