PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXP.L с CSPX.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXP.LCSPX.L
Дох-ть с нач. г.11.05%10.70%
Дох-ть за 1 год24.04%26.85%
Дох-ть за 3 года13.49%9.18%
Дох-ть за 5 лет15.41%15.34%
Коэф-т Шарпа2.382.52
Дневная вол-ть10.54%11.18%
Макс. просадка-25.46%-33.90%
Current Drawdown-1.20%-0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPXP.L и CSPX.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и CSPX.L

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXP.L показывает доходность 11.05%, а CSPX.L немного ниже – 10.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
219.46%
213.44%
SPXP.L
CSPX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий SPXP.L и CSPX.L

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CSPX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SPXP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXP.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXP.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXP.L, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXP.L, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXP.L, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXP.L, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXP.L, с текущим значением в 9.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.55
CSPX.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSPX.L, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSPX.L, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSPX.L, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSPX.L, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSPX.L, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.77

Сравнение коэффициента Шарпа SPXP.L и CSPX.L

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 2.52. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPXP.L и CSPX.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.45
2.52
SPXP.L
CSPX.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и CSPX.L

Ни SPXP.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и CSPX.L

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.67%
-0.95%
SPXP.L
CSPX.L

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и CSPX.L

Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.49%
3.11%
SPXP.L
CSPX.L