PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXP.L с SPXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXP.LSPXS
Дох-ть с нач. г.11.05%-22.94%
Дох-ть за 1 год24.04%-44.81%
Дох-ть за 3 года13.49%-29.00%
Дох-ть за 5 лет15.41%-47.15%
Коэф-т Шарпа2.38-1.33
Дневная вол-ть10.54%33.83%
Макс. просадка-25.46%-99.99%
Current Drawdown-1.20%-99.99%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.6

Корреляция между SPXP.L и SPXS составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и SPXS

С начала года, SPXP.L показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -22.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
219.46%
-99.26%
SPXP.L
SPXS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Сравнение комиссий SPXP.L и SPXS

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
График комиссии SPXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии SPXP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXP.L c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXP.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXP.L, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXP.L, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXP.L, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXP.L, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXP.L, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.48
SPXS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXS, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-1.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXS, с текущим значением в -1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXS, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXS, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXS, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.33

Сравнение коэффициента Шарпа SPXP.L и SPXS

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPXP.L и SPXS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.22
-1.25
SPXP.L
SPXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и SPXS

SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%.


TTM202320222021202020192018
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
6.36%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и SPXS

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки SPXS в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.67%
-99.34%
SPXP.L
SPXS

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и SPXS

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 3.43%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.43%
9.34%
SPXP.L
SPXS