Сравнение SPXP.L с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
SPXP.L и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXP.L или SPXS.
Основные характеристики
| SPXP.L | SPXS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.48% | -36.51% |
| Дох-ть за 1 год | 21.03% | -45.16% |
| Дох-ть за 3 года | 10.65% | -27.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.97% | -46.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.27% | -39.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | -1.22 |
| Дневная вол-ть | 10.93% | 36.82% |
| Макс. просадка | -25.46% | -99.99% |
| Текущая просадка | -2.19% | -99.99% |
Корреляция
Корреляция между SPXP.L и SPXS составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXP.L и SPXS
С начала года, SPXP.L показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -36.51%. За последние 10 лет акции SPXP.L превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 15.27% против -39.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXP.L и SPXS
SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXP.L c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXP.L и SPXS
SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 7.26% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок SPXP.L и SPXS
Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки SPXS в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXP.L и SPXS
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 4.69%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.