Сравнение SPXP.L с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
SPXP.L и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXP.L или SPXS.
Доходность
Сравнение доходности SPXP.L и SPXS
Доходность по периодам
С начала года, SPXP.L показывает доходность 25.40%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -42.94%. За последние 10 лет акции SPXP.L превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 15.40% против -39.54% соответственно.
SPXP.L
25.40%
4.07%
12.40%
30.53%
15.77%
15.40%
SPXS
-42.94%
-1.10%
-24.14%
-51.19%
-45.88%
-39.54%
Основные характеристики
| SPXP.L | SPXS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | -1.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | -2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 0.74 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | -0.51 |
| Коэф-т Мартина | 19.00 | -1.45 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 35.29% |
| Дневная вол-ть | 11.21% | 36.31% |
| Макс. просадка | -25.46% | -100.00% |
| Текущая просадка | -1.18% | -100.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXP.L и SPXS
SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Корреляция
Корреляция между SPXP.L и SPXS составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXP.L c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXP.L и SPXS
SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 6.99% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок SPXP.L и SPXS
Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXP.L и SPXS
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 3.58%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.