PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLES.L с VDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLES.L с VDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Vanguard Energy ETF (VDE).

XLES.L и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.53%8.75%3.30%0.37%61.87%52.10%-33.17%10.10%-17.97%-1.57%
VDE
Vanguard Energy ETF		33.23%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLES.L имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции VDE немного впереди с 10.83%.

XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%

VDE

1 день
-3.61%
1 месяц
4.27%
С начала года
33.23%
6 месяцев
34.21%
1 год
31.84%
3 года*
17.03%
5 лет*
23.32%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLYS.LXLES.L с XLEP.LXLES.L с VJPU.LXLES.L с ESIE.LXLES.L с GLDXLES.L с FSENXXLES.L с SPY
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYE

Сравнение комиссий XLES.L и VDE

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
VDE
Vanguard Energy ETF

Доходность на риск

XLES.L vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLES.LVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.67

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.72

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

4.92

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLES.L vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLES.LVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.28

0.00

Корреляция

Корреляция между XLES.L и VDE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и VDE

XLES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.36%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и VDE

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и VDE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLES.LVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-74.20%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-18.91%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-26.58%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-69.29%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-5.74%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-20.06%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

6.61%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и VDE

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLES.LVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

6.29%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

14.31%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

25.19%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

26.53%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

29.88%

-1.11%