Сравнение XLES.L с XLEP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L).
XLES.L и XLEP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XLEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и XLEP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLES.L и XLEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.53% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 61.87% | 52.10% | -33.17% | 10.10% | -17.97% | -1.57% |
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 31.23% | 9.06% | 3.10% | -0.06% | 62.03% | 52.43% | -33.02% | 10.08% | -18.54% | -1.29% |
Разные валюты инструментов
XLES.L торгуется в USD, в то время как XLEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLES.L показывает доходность 31.53%, а XLEP.L немного ниже – 31.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLES.L имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции XLEP.L немного отстают с 10.49%.
XLES.L
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 31.53%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 10.56%
XLEP.L
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 31.23%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLES.L и XLEP.L
И XLES.L, и XLEP.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLES.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск
XLES.L
XLEP.L
Сравнение XLES.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLES.L | XLEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.59 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.99 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 6.51 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLES.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.17 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между XLES.L и XLEP.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и XLEP.L
Ни XLES.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и XLEP.L
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, примерно равная максимальной просадке XLEP.L в -72.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и XLEP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLES.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -63.35% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -19.54% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -24.16% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -63.35% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -7.16% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -17.06% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.90% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и XLEP.L
Текущая волатильность для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) составляет 8.43%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLES.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 9.27% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 15.46% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 23.82% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 26.75% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 28.72% | +0.05% |