PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) Коэффициент Шарпа: -0.99

ETF · Валюта в GBp · Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

The Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP) seeks to track the S&P 500 Index, providing exposure to 500 of the largest U.S. companies. The Ireland-domiciled, accumulating share class reinvests dividends and uses a combination of physical and synthetic replication. It offers European investors low-cost access to U.S. large-cap equities and trades on the London Stock Exchange. It launched in May 2010.

Коэффициент Шарпа SPXP.L равен -0.99, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.99 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 26 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа SPXP.L

Ранг коэффициента Шарпа SPXP.L: 1.72
Вызывает опасения

SPXP.L опережает 1.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция SPXP.L на рынке

График показывает коэффициент Шарпа SPXP.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.86 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.86 до 2.12
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.12 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 6.90+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.56 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Invesco S&P 500 UCITS ETF с другими ETF в категории S&P 500 за несколько временных периодов, показывая, как доходность SPXP.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 26 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
S5EE.LUBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc3.59
PQVG.LInvesco S&P 500 QVM UCITS ETF2.81
S5SD.LUBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis2.77
SPEP.LInvesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc2.77
SPEX.LInvesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc2.51
XDWE.LXtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C2.48
SPES.LInvesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist2.47
EWSP.LiShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)2.46
IISU.LiShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)2.43
I500.LiShares S&P 500 Swap UCITS ETF2.41
SPXP.LInvesco S&P 500 UCITS ETF-0.99

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа SPXP.L во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SPXP.L стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

SPXP.L действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель