PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLES.L с XLYS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и XLYS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и XLYS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
31.53%8.75%3.30%0.37%61.87%52.10%-33.17%10.10%-17.97%-1.57%
XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-7.85%7.65%28.46%39.95%-33.91%28.81%26.41%28.22%0.45%22.19%

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у XLYS.L с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции XLES.L уступали акциям XLYS.L по среднегодовой доходности: 10.56% против 12.23% соответственно.


XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%

XLYS.L

1 день
2.53%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-7.64%
1 год
12.27%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.49%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий XLES.L и XLYS.L

И XLES.L, и XLYS.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLES.L vs. XLYS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

XLYS.L
Ранг доходности на риск XLYS.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYS.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYS.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c XLYS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLES.LXLYS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.58

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.97

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.80

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

2.77

+3.79

XLES.L vs. XLYS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа XLYS.L равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и XLYS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLES.LXLYS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.58

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.34

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.54

Корреляция

Корреляция между XLES.L и XLYS.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и XLYS.L

Ни XLES.L, ни XLYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и XLYS.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки XLYS.L в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и XLYS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLES.LXLYS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-37.47%

-34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-13.87%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-37.47%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-37.47%

-30.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-11.05%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-6.87%

-13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.03%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и XLYS.L

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLES.LXLYS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

6.98%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

12.23%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

21.15%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

22.18%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

20.74%

+8.03%