Сравнение XLES.L с XLYS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L).
XLES.L и XLYS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XLYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и XLYS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLES.L и XLYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.53% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 61.87% | 52.10% | -33.17% | 10.10% | -17.97% | -1.57% |
XLYS.L Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -7.85% | 7.65% | 28.46% | 39.95% | -33.91% | 28.81% | 26.41% | 28.22% | 0.45% | 22.19% |
Доходность по периодам
С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у XLYS.L с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции XLES.L уступали акциям XLYS.L по среднегодовой доходности: 10.56% против 12.23% соответственно.
XLES.L
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 31.53%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 10.56%
XLYS.L
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -7.85%
- 6 месяцев
- -7.64%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLES.L и XLYS.L
И XLES.L, и XLYS.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLES.L vs. XLYS.L — Ранг доходности на риск
XLES.L
XLYS.L
Сравнение XLES.L c XLYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLES.L | XLYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.58 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.97 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.80 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 2.77 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLES.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.58 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.34 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между XLES.L и XLYS.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и XLYS.L
Ни XLES.L, ни XLYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и XLYS.L
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки XLYS.L в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и XLYS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLES.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -37.47% | -34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -13.87% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -37.47% | +8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -37.47% | -30.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -11.05% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -6.87% | -13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.03% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и XLYS.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLES.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 6.98% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 12.23% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 21.15% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 22.18% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 20.74% | +8.03% |