График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) показал доход в 39.11% с начала года и 36.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XLES.L составила 11.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 13.94%
- С начала года
- 39.11%
- 6 месяцев
- 41.55%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 24.37%
- 10 лет*
- 11.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +34.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XLES.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.37% | 8.64% | 13.94% | 39.11% | |||||||||
| 2025 | 4.86% | 0.90% | 4.93% | -13.78% | 0.85% | 5.16% | 2.41% | 3.36% | -0.56% | -1.49% | 3.28% | 0.02% | 8.75% |
| 2024 | 0.03% | 2.24% | 9.91% | 0.86% | -3.63% | 0.45% | 2.23% | -3.38% | -2.96% | 1.48% | 7.85% | -10.29% | 3.30% |
| 2023 | 3.77% | -6.45% | -1.43% | 3.03% | -9.66% | 6.69% | 8.38% | 1.18% | 2.93% | -6.30% | -1.62% | 1.52% | 0.37% |
| 2022 | 18.85% | 6.99% | 12.16% | -1.86% | 16.18% | -18.45% | 7.45% | 5.08% | -9.29% | 22.96% | 1.03% | -4.07% | 61.87% |
| 2021 | 4.68% | 19.79% | 3.50% | 1.17% | 5.15% | 3.81% | -7.93% | -1.51% | 11.18% | 8.97% | -4.63% | 1.28% | 52.10% |
Метрики бенчмарка
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc: годовая альфа составляет 5.63%, бета — 0.57, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 11.02.2010.
- Этот ETF участвовал в 98.25% снижения S&P 500 Index, но только в 90.57% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.57 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.12 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.63%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 90.57%
- Участие в снижении
- 98.25%
Комиссия
Комиссия XLES.L составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XLES.L имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XLES.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.90 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.39 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.40 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 6.61 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XLES.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc показал максимальную просадку в 72.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 490 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.1% | 25 июл. 2014 г. | 1409 | 23 мар. 2020 г. | 490 | 8 мар. 2022 г. | 1899 |
| -30.27% | 4 мая 2011 г. | 57 | 4 окт. 2011 г. | 183 | 7 мая 2013 г. | 240 |
| -28.55% | 9 июн. 2022 г. | 26 | 14 июл. 2022 г. | 80 | 7 нояб. 2022 г. | 106 |
| -21.36% | 22 нояб. 2024 г. | 96 | 9 апр. 2025 г. | 192 | 14 янв. 2026 г. | 288 |
| -19.08% | 15 нояб. 2022 г. | 84 | 15 мар. 2023 г. | 119 | 8 сент. 2023 г. | 203 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...