PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLES.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и ESIE.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
31.53%8.75%3.30%0.37%61.87%52.10%3.34%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)
36.15%29.20%-11.21%11.63%29.52%25.51%4.01%
Разные валюты инструментов

XLES.L торгуется в USD, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 36.15%.


XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%

ESIE.L

1 день
-3.95%
1 месяц
12.08%
С начала года
36.15%
6 месяцев
41.82%
1 год
50.96%
3 года*
20.74%
5 лет*
20.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Сравнение комиссий XLES.L и ESIE.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLES.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLES.LESIE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.18

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.66

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

3.31

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

15.23

-8.68

XLES.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ESIE.L равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLES.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.18

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.86

-0.58

Корреляция

Корреляция между XLES.L и ESIE.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и ESIE.L

Ни XLES.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и ESIE.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и ESIE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLES.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-27.35%

-44.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-17.96%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-27.35%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-4.57%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-8.27%

-12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.98%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и ESIE.L

Текущая волатильность для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) составляет 8.43%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLES.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

9.47%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

15.51%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

23.23%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

25.67%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

25.98%

+2.79%