Сравнение XLES.L с ESIE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L).
XLES.L и ESIE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. ESIE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и ESIE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLES.L и ESIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.53% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 61.87% | 52.10% | 3.34% |
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 36.15% | 29.20% | -11.21% | 11.63% | 29.52% | 25.51% | 4.01% |
Разные валюты инструментов
XLES.L торгуется в USD, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 36.15%.
XLES.L
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 31.53%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 10.56%
ESIE.L
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 36.15%
- 6 месяцев
- 41.82%
- 1 год
- 50.96%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 20.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLES.L и ESIE.L
XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLES.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск
XLES.L
ESIE.L
Сравнение XLES.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLES.L | ESIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.18 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.66 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.31 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 15.23 | -8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLES.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.18 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.86 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между XLES.L и ESIE.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и ESIE.L
Ни XLES.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и ESIE.L
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и ESIE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLES.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -27.35% | -44.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -17.96% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -27.35% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -4.57% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -8.27% | -12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.98% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и ESIE.L
Текущая волатильность для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) составляет 8.43%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLES.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 9.47% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 15.51% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 23.23% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 25.67% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 25.98% | +2.79% |