Сравнение SPXP.L с SPX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L).
SPXP.L и SPX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXP.L или SPX5.L.
Корреляция
Корреляция между SPXP.L и SPX5.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXP.L и SPX5.L
Основные характеристики
SPXP.L:
0.21
SPX5.L:
0.20
SPXP.L:
0.39
SPX5.L:
0.38
SPXP.L:
1.05
SPX5.L:
1.05
SPXP.L:
0.16
SPX5.L:
0.15
SPXP.L:
0.58
SPX5.L:
0.55
SPXP.L:
5.72%
SPX5.L:
5.73%
SPXP.L:
16.06%
SPX5.L:
15.98%
SPXP.L:
-25.46%
SPX5.L:
-41.23%
SPXP.L:
-17.01%
SPX5.L:
-17.05%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXP.L показывает доходность -13.16%, а SPX5.L немного ниже – -13.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXP.L имеют среднегодовую доходность 13.20%, а акции SPX5.L немного отстают с 13.10%.
SPXP.L
-13.16%
-8.00%
-8.07%
1.80%
14.19%
13.20%
SPX5.L
-13.24%
-8.01%
-8.19%
1.66%
13.92%
13.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXP.L и SPX5.L
SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXP.L и SPX5.L
SPXP.L
SPX5.L
Сравнение SPXP.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXP.L и SPX5.L
SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 121.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 121.17% | 103.50% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 175.61% | 170.82% | 236.21% | 149.13% | 168.09% | 142.74% |
Просадки
Сравнение просадок SPXP.L и SPX5.L
Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и SPX5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXP.L и SPX5.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) имеют волатильность 11.77% и 11.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.