Сравнение SPXP.L с SPX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L).
SPXP.L и SPX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXP.L или SPX5.L.
Основные характеристики
| SPXP.L | SPX5.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.41% | 129.29% |
| Дох-ть за 1 год | 20.88% | 415.88% |
| Дох-ть за 3 года | 11.38% | 402.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.41% | 484.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 4.73 |
| Дневная вол-ть | 10.41% | 88.36% |
| Макс. просадка | -25.46% | -22.93% |
| Текущая просадка | -3.11% | -3.06% |
Корреляция
Корреляция между SPXP.L и SPX5.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXP.L и SPX5.L
С начала года, SPXP.L показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у SPX5.L с доходностью 129.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXP.L и SPX5.L
SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXP.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXP.L и SPX5.L
SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 113.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 113.55% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 147.87% | 170.82% | 157.18% | 149.13% | 168.09% | 142.74% | 156.08% |
Просадки
Сравнение просадок SPXP.L и SPX5.L
Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и SPX5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXP.L и SPX5.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) имеют волатильность 3.28% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.