PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXP.L с SPX5.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXP.LSPX5.L
Дох-ть с нач. г.11.05%10.98%
Дох-ть за 1 год24.04%23.79%
Дох-ть за 3 года13.49%13.24%
Дох-ть за 5 лет15.41%15.11%
Коэф-т Шарпа2.382.36
Дневная вол-ть10.54%10.51%
Макс. просадка-25.46%-25.45%
Current Drawdown-1.20%-1.20%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SPXP.L и SPX5.L составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и SPX5.L

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXP.L показывает доходность 11.05%, а SPX5.L немного ниже – 10.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
219.46%
222.07%
SPXP.L
SPX5.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Сравнение комиссий SPXP.L и SPX5.L

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF
График комиссии SPX5.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии SPXP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXP.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXP.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXP.L, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXP.L, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXP.L, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXP.L, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXP.L, с текущим значением в 9.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.55
SPX5.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPX5.L, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPX5.L, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPX5.L, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPX5.L, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPX5.L, с текущим значением в 9.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.40

Сравнение коэффициента Шарпа SPXP.L и SPX5.L

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 2.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPXP.L и SPX5.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.45
2.45
SPXP.L
SPX5.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и SPX5.L

SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 112.04%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF
112.04%120.99%138.50%97.31%140.46%147.87%172.56%158.22%149.13%168.09%142.74%156.08%

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и SPX5.L

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, примерно равная максимальной просадке SPX5.L в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и SPX5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.67%
-0.67%
SPXP.L
SPX5.L

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и SPX5.L

Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) имеют волатильность 3.49% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.49%
3.50%
SPXP.L
SPX5.L