Сравнение SPXP.L с SMT.L
SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and SMT.L (Scottish Mortgage Investment Trust plc) are both exchange-traded funds - SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SMT.L is a Global Equities fund actively managed by Baillie Gifford Funds. SPXP.L is passively managed, while SMT.L is actively managed. Over the past 10 years, SPXP.L returned 16.32%/yr vs 19.70%/yr for SMT.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXP.L charges 0.05%/yr vs 0.31%/yr for SMT.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXP.L и SMT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXP.L показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у SMT.L с доходностью 27.32%. За последние 10 лет акции SPXP.L уступали акциям SMT.L по среднегодовой доходности: 16.32% против 19.70% соответственно.
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 16.32%
SMT.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 42.05%
- 1 год
- 51.19%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 19.70%
Сравнение доходности по годам SPXP.L и SMT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.53% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 31.26% | 13.90% | 26.76% | 0.26% | 10.77% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 27.32% | 24.72% | 18.75% | 12.46% | -45.71% | 10.46% | 110.49% | 24.76% | 4.64% | 41.09% |
Correlation
The correlation between SPXP.L and SMT.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г. | 0.60 |
The correlation between SPXP.L and SMT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXP.L vs. SMT.L — Ранг доходности на риск
SPXP.L
SMT.L
Сравнение SPXP.L c SMT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXP.L | SMT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 4.16 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.13 | 14.08 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXP.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.54 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.16 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.68 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.56 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок SPXP.L и SMT.L
Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки SMT.L в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и SMT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXP.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -62.61% | +37.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -12.26% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -28.05% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -60.11% | +39.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.46% | -60.11% | +34.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -2.27% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -16.03% | +12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.62% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXP.L и SMT.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 2.65%, в то время как у Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXP.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 4.49% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 16.02% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 20.11% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 29.68% | -15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 28.76% | -12.54% |
Сравнение комиссий SPXP.L и SMT.L
SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SMT.L в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXP.L и SMT.L
SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 0.29% | 0.37% | 0.44% | 0.51% | 0.51% | 0.26% | 0.27% | 0.54% | 0.66% | 0.67% | 0.93% | 1.05% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXP.L and SMT.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.31% for SMT.L.
SPXP.L is categorized as S&P 500, while SMT.L is Global Equities. They also come from different issuers: Invesco and Baillie Gifford Funds. Their fees differ too: 0.05% for SPXP.L and 0.31% for SMT.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и SMT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор