PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLES.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLES.L с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

XLES.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.53%8.75%3.30%0.37%61.87%52.10%-33.17%10.10%-17.97%-1.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции XLES.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.56% против 14.06% соответственно.

XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с XLEP.LXLES.L с VJPU.LXLES.L с ESIE.LXLES.L с GLDXLES.L с FSENX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий XLES.L и SPY

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

XLES.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLES.LSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.49

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.53

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

7.27

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLES.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLES.LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.96

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.28

Корреляция

Корреляция между XLES.L и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и SPY

XLES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и SPY

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

XLES.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-55.19%

-16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-12.05%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-24.50%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-33.72%

-33.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-5.53%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-9.09%

-11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.54%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и SPY

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLES.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

5.35%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

9.50%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

19.06%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

17.06%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

17.92%

+10.85%