PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLES.L с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и VJPU.L


2026 (YTD)2025202420232022
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
31.53%8.75%3.30%0.37%28.68%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc
9.61%31.52%23.80%35.64%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у VJPU.L с доходностью 9.61%.


XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%

VJPU.L

1 день
4.83%
1 месяц
-2.60%
С начала года
9.61%
6 месяцев
22.73%
1 год
47.06%
3 года*
30.25%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Сравнение комиссий XLES.L и VJPU.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLES.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLES.LVJPU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.18

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.88

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

4.95

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

17.82

-11.27

XLES.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLES.LVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.18

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.40

-1.12

Корреляция

Корреляция между XLES.L и VJPU.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и VJPU.L

Ни XLES.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и VJPU.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и VJPU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLES.LVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-25.40%

-46.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-11.93%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-4.73%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-2.98%

-17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.66%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и VJPU.L

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) имеют волатильность 8.43% и 8.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLES.LVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

8.44%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

15.04%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

21.49%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

19.49%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

19.49%

+9.28%