PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXP.L с SPXD.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXP.LSPXD.L
Дох-ть с нач. г.11.45%11.49%
Дох-ть за 1 год25.79%30.00%
Дох-ть за 3 года13.65%9.80%
Дох-ть за 5 лет15.15%16.65%
Коэф-т Шарпа2.292.50
Дневная вол-ть10.63%11.15%
Макс. просадка-25.46%-33.98%
Current Drawdown-0.83%-0.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SPXP.L и SPXD.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и SPXD.L

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXP.L показывает доходность 11.45%, а SPXD.L немного выше – 11.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


80.00%90.00%100.00%110.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
108.51%
107.27%
SPXP.L
SPXD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий SPXP.L и SPXD.L

И SPXP.L, и SPXD.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
График комиссии SPXP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SPXD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXP.L c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXP.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXP.L, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXP.L, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXP.L, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXP.L, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXP.L, с текущим значением в 9.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.18
SPXD.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXD.L, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXD.L, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXD.L, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXD.L, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXD.L, с текущим значением в 9.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.75

Сравнение коэффициента Шарпа SPXP.L и SPXD.L

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXD.L равному 2.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPXP.L и SPXD.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.36
2.50
SPXP.L
SPXD.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и SPXD.L

SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.


TTM202320222021202020192018
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
1.40%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%1.92%

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и SPXD.L

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки SPXD.L в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и SPXD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.80%
-0.32%
SPXP.L
SPXD.L

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и SPXD.L

Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.11%
3.18%
SPXP.L
SPXD.L