Сравнение SPXP.L с SPXD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L).
SPXP.L и SPXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. SPXD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXP.L или SPXD.L.
Основные характеристики
| SPXP.L | SPXD.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.50% | 16.01% |
| Дох-ть за 1 год | 22.26% | 22.82% |
| Дох-ть за 3 года | 12.12% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.00% | 14.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 10.13% | 11.05% |
| Макс. просадка | -25.46% | -33.98% |
| Текущая просадка | -2.18% | -2.55% |
Корреляция
Корреляция между SPXP.L и SPXD.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXP.L и SPXD.L
С начала года, SPXP.L показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у SPXD.L с доходностью 16.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXP.L и SPXD.L
И SPXP.L, и SPXD.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXP.L c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXP.L и SPXD.L
SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.35% | 1.51% | 1.68% | 1.31% | 1.55% | 1.87% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок SPXP.L и SPXD.L
Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки SPXD.L в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и SPXD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXP.L и SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) имеют волатильность 2.23% и 2.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.