PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLES.L с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLES.L с FSENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, XLES.L returned 9.33%/yr vs 9.79%/yr for FSENX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLES.L charges 0.14%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.08%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 36.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLES.L имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции FSENX немного впереди с 9.79%.

XLES.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.17%
С начала года
31.08%
6 месяцев
29.05%
1 год
45.84%
3 года*
17.04%
5 лет*
20.00%
10 лет*
9.33%

FSENX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.08%
С начала года
36.38%
6 месяцев
32.95%
1 год
56.07%
3 года*
19.61%
5 лет*
22.18%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLES.L и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.08%8.75%3.30%0.37%61.87%52.10%-33.17%10.10%-17.97%-1.57%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		36.38%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Correlation

The correlation between XLES.L and FSENX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2010 г.

0.60

The correlation between XLES.L and FSENX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLEP.LXLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с SPYXLES.L с ESIE.LXLES.L с VJPU.LXLES.L с GLD
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Доходность на риск

XLES.L vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLES.LFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.71

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.44

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

5.35

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

15.73

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLES.L vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSENX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLES.LFSENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.71

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.32

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и FSENX

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLES.LFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-76.24%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-9.95%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-25.85%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-28.02%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-72.11%

+4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-4.14%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.42%

-17.01%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.38%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и FSENX

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLES.LFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

7.62%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.13%

15.36%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

19.69%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

27.26%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

30.96%

-2.04%

Сравнение комиссий XLES.L и FSENX

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и FSENX

XLES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.57%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLES.L and FSENX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLES.L и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор