PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с XXXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с XXXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds tracking the S&P 500, from Direxion and Max respectively. Both are passively managed. Over the past year, SPXL returned 83.85% vs 90.17% for XXXX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SPXL charges 0.84%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и XXXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 29.52%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 31.29%.

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%

XXXX

1 день
1.52%
1 месяц
16.66%
С начала года
31.29%
6 месяцев
27.73%
1 год
90.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и XXXX

2026 (YTD)202520242023
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%12.87%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		31.29%17.36%61.36%16.31%

Correlation

The correlation between SPXL and XXXX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

1.00

The correlation between SPXL and XXXX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с ^VVIXXXXX с CPSMXXXX с TQQQXXXX с QLDXXXX с POCTXXXX с FNGUXXXX с SPY

Доходность на риск

SPXL vs. XXXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c XXXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLXXXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.94

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.37

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.43

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

9.30

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. XXXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XXXX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и XXXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLXXXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.94

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.88

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SPXL и XXXX

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и XXXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLXXXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-62.27%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-37.25%

+10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.40%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-11.59%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

9.73%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и XXXX

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 8.33%, в то время как у MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLXXXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

11.10%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.68%

35.43%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

46.80%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.23%

60.71%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.41%

60.71%

-7.30%

Сравнение комиссий SPXL и XXXX

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и XXXX

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как XXXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SPXL and XXXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XXXX has higher volatility (11.10%) compared to SPXL (8.33%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs XXXX's -62.27%.

On 1-year performance, XXXX leads with 90.17% vs 83.85% for SPXL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 90.17% return vs 83.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.

SPXL has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for XXXX.

Both ETFs track S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and Max. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 2.95% for XXXX.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и XXXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор