Сравнение SPXL с WNTR
SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SPXL is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, SPXL returned 59.21% vs 117.98% for WNTR. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. SPXL charges 0.84%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 26.88%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.35%.
SPXL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 22.76%
- С начала года
- 26.88%
- 1 год
- 59.21%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 21.63%
- 10 лет*
- 29.04%
WNTR
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 20.43%
- 6 месяцев
- 21.18%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXL и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 26.88% | 49.75% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 6.35% | 52.78% |
Correlation
The correlation between SPXL and WNTR is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXL vs. WNTR — Ранг доходности на риск
SPXL
WNTR
Сравнение SPXL c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXL | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.78 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 7.13 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXL и WNTR
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXL | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -42.65% | -34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -42.65% | +15.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -13.23% | +10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -20.49% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 16.62% | -9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и WNTR
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 11.84%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXL | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 18.90% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.05% | 47.35% | -17.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.67% | 53.75% | -16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.60% | 53.51% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.39% | 53.51% | -0.12% |
Сравнение комиссий SPXL и WNTR
SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и WNTR
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности WNTR в 105.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.51% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 105.78% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXL and WNTR have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (18.90%) compared to SPXL (11.84%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 117.98% vs 59.21% for SPXL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 11.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 117.98% return vs 59.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 105.78%, compared with 0.51% for SPXL.
SPXL is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXL и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор