PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXL с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с URTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both Leveraged Equities funds - SPXL tracks the S&P 500 while URTY tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 28.72%/yr vs 7.39%/yr for URTY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.95%/yr for URTY.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 24.85%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 56.37%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции URTY по среднегодовой доходности: 28.72% против 7.39% соответственно.

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%

URTY

1 день
-0.17%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
25.58%
С начала года
56.37%
1 год
99.74%
3 года*
23.18%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и URTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		24.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		56.37%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%

Correlation

The correlation between SPXL and URTY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.84

The correlation between SPXL and URTY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и URTY

Секторы
SPXL
URTY

Технологии

39.0%
19.1%

Финансовые услуги

11.1%
15.5%

Коммуникационные услуги

10.6%
2.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.9%

Здравоохранение

8.3%
16.3%

Промышленность

7.8%
17.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.2%

Энергетика

3.1%
5.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Недвижимость

1.8%
5.9%

Сырьевые материалы

1.7%
4.7%

Технологии

SPXL
39.0%
URTY
19.1%

Финансовые услуги

SPXL
11.1%
URTY
15.5%

Коммуникационные услуги

SPXL
10.6%
URTY
2.5%

Потребительский циклический сектор

SPXL
9.9%
URTY
7.9%

Здравоохранение

SPXL
8.3%
URTY
16.3%

Промышленность

SPXL
7.8%
URTY
17.8%

Потребительский защитный сектор

SPXL
4.5%
URTY
2.2%

Энергетика

SPXL
3.1%
URTY
5.4%

Коммунальные услуги

SPXL
2.1%
URTY
2.7%

Недвижимость

SPXL
1.8%
URTY
5.9%

Сырьевые материалы

SPXL
1.7%
URTY
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG

Доходность на риск

SPXL vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXLURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.73

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.29

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.08

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

10.07

-1.90

SPXL vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTY равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXL и URTY

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и URTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-88.09%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-32.56%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-65.85%

+16.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-82.76%

+18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-88.09%

+11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-35.62%

+31.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.06%

-34.79%

+18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

9.94%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и URTY

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеют волатильность 10.79% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

11.21%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.09%

42.37%

-12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.68%

57.99%

-20.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.59%

67.50%

-16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.38%

69.20%

-15.82%

Сравнение комиссий SPXL и URTY

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии URTY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и URTY

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности URTY в 0.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.76%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and URTY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (11.21%) compared to SPXL (10.79%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs URTY's -88.09%.

On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs 7.39% for URTY. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.

URTY has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.52% for SPXL.

SPXL tracks S&P 500, while URTY tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.95% for URTY.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор