Сравнение SPXL с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
SPXL и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и URTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXL и URTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции URTY по среднегодовой доходности: 25.61% против 4.75% соответственно.
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и URTY
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.
Доходность на риск
SPXL vs. URTY — Ранг доходности на риск
SPXL
URTY
Сравнение SPXL c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXL | URTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.78 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.45 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 4.56 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXL | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.20 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.07 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.16 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SPXL и URTY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и URTY
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности URTY в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и URTY
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и URTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXL | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -88.09% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -37.70% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | -82.76% | +18.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | -88.09% | +11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.62% | -59.27% | +40.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -34.68% | +18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 11.96% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и URTY
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) составляет 16.04%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 22.05%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXL | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 22.05% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.52% | 43.37% | -14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.32% | 69.67% | -15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 67.49% | -17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.36% | 69.19% | -15.83% |