PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXL с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с TNA

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SPXL tracks the S&P 500 while TNA tracks the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 29.04%/yr vs 7.62%/yr for TNA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPXL charges 0.84%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 26.88%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.89%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 29.04% против 7.62% соответственно.

SPXL

1 день
1.12%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
22.76%
С начала года
26.88%
1 год
59.21%
3 года*
45.39%
5 лет*
21.63%
10 лет*
29.04%

TNA

1 день
1.26%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
29.25%
С начала года
56.89%
1 год
106.23%
3 года*
25.01%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		26.88%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.89%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between SPXL and TNA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.85

The correlation between SPXL and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и TNA

Секторы
SPXL
TNA

Технологии

39.0%
19.1%

Финансовые услуги

11.1%
15.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
2.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.0%

Здравоохранение

8.3%
16.3%

Промышленность

7.8%
18.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.3%

Энергетика

3.1%
5.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Недвижимость

1.8%
5.9%

Сырьевые материалы

1.7%
4.7%

Технологии

SPXL
39.0%
TNA
19.1%

Финансовые услуги

SPXL
11.1%
TNA
15.3%

Коммуникационные услуги

SPXL
10.6%
TNA
2.4%

Потребительский циклический сектор

SPXL
9.9%
TNA
8.0%

Здравоохранение

SPXL
8.3%
TNA
16.3%

Промышленность

SPXL
7.8%
TNA
18.0%

Потребительский защитный сектор

SPXL
4.5%
TNA
2.3%

Энергетика

SPXL
3.1%
TNA
5.4%

Коммунальные услуги

SPXL
2.1%
TNA
2.7%

Недвижимость

SPXL
1.8%
TNA
5.9%

Сырьевые материалы

SPXL
1.7%
TNA
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с MIDUTNA с QQQ

Доходность на риск

SPXL vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXLTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.85

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.38

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.28

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

10.76

-1.98

SPXL vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXL и TNA

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-88.09%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-32.53%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-65.78%

+16.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-82.36%

+18.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-88.09%

+11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-33.65%

+30.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.06%

-33.92%

+17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

9.91%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и TNA

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеют волатильность 11.84% и 11.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

11.44%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.05%

42.28%

-12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

58.11%

-20.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.60%

67.40%

-16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.39%

68.31%

-14.92%

Сравнение комиссий SPXL и TNA

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и TNA

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности TNA в 0.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.51%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.30%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and TNA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (11.84%) compared to TNA (11.44%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.04% vs 7.62% for TNA. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 11.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.04% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

SPXL has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.30% for TNA.

SPXL tracks S&P 500, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор