Сравнение SPXL с TNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).
SPXL и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и TNA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXL и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -1.19% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 25.61% против 4.86% соответственно.
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
TNA
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и TNA
SPXL берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Доходность на риск
SPXL vs. TNA — Ранг доходности на риск
SPXL
TNA
Сравнение SPXL c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXL | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.80 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.46 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 4.61 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXL | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.80 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.19 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.07 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.19 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SPXL и TNA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и TNA
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности TNA в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.61% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и TNA
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и TNA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXL | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -88.09% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -37.58% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | -82.36% | +18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | -88.09% | +11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.62% | -58.21% | +39.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -33.81% | +17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 11.90% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и TNA
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) составляет 16.04%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXL | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 22.02% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.52% | 43.21% | -14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.32% | 69.30% | -14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 67.36% | -17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.36% | 68.28% | -14.92% |