PortfoliosLab logo
Сравнение TNA с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TNA и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TNA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.90%
1,603.34%
TNA
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNA:

-0.39

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

TNA:

-0.14

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

TNA:

0.98

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

TNA:

-0.34

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

TNA:

-1.14

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

TNA:

24.60%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

TNA:

72.10%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

TNA:

-88.09%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TNA:

-76.74%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность -39.60%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -5.36% против 16.64% соответственно.


TNA

С начала года

-39.60%

1 месяц

-21.33%

6 месяцев

-40.32%

1 год

-25.75%

5 лет

6.59%

10 лет

-5.36%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TNA и QQQ

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии TNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TNA: 1.14%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNA и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TNA, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TNA: -0.39
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино TNA, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TNA: -0.14
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега TNA, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TNA: 0.98
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара TNA, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TNA: -0.34
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина TNA, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TNA: -1.14
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.47
TNA
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и QQQ

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
1.84%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TNA и QQQ

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.74%
-12.28%
TNA
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и QQQ

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 42.10% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.10%
16.86%
TNA
QQQ