Сравнение SPXL с TMF
SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 30.27%/yr vs -16.87%/yr for TMF. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. SPXL charges 0.84%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 30.27% против -16.87% соответственно.
SPXL
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- 46.39%
- 5 лет*
- 20.70%
- 10 лет*
- 30.27%
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам SPXL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 17.21% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between SPXL and TMF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.24 |
The correlation between SPXL and TMF shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXL vs. TMF — Ранг доходности на риск
SPXL
TMF
Сравнение SPXL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.11 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | -0.23 | +9.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXL и TMF
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -92.89% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -26.51% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.95% | -56.09% | +7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | -88.81% | +25.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | -92.89% | +16.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -92.11% | +81.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -43.76% | +27.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 12.26% | -5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и TMF
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 6.50% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 19.35% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.43% | 27.91% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.54% | 46.59% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.47% | 43.86% | +9.61% |
Сравнение комиссий SPXL и TMF
SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и TMF
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.57% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPXL and TMF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (14.70%) compared to TMF (6.50%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, SPXL leads with 30.27% vs -16.87% for TMF. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.27% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.57% for SPXL.
SPXL is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. SPXL tracks S&P 500, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 1.01% for TMF.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXL и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор