Сравнение SPXL с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
SPXL и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 25.61% против -15.81% соответственно.
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и TMF
SPXL берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
SPXL vs. TMF — Ранг доходности на риск
SPXL
TMF
Сравнение SPXL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | -0.51 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | -0.52 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.56 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | -0.89 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.51 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.63 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | -0.36 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.13 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между SPXL и TMF составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и TMF
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и TMF
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -92.61% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -27.13% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | -88.37% | +24.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | -92.61% | +15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.62% | -91.97% | +73.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -43.14% | +27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 16.98% | -8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и TMF
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 10.85% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.52% | 19.49% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.32% | 33.77% | +20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 46.81% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.36% | 44.00% | +9.36% |