Сравнение SPXL с TMF
SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 28.72%/yr vs -17.81%/yr for TMF. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. SPXL charges 0.84%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 24.85%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 28.72% против -17.81% соответственно.
SPXL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 19.87%
- С начала года
- 24.85%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 44.11%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 28.72%
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам SPXL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 24.85% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between SPXL and TMF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.24 |
The correlation between SPXL and TMF shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXL vs. TMF — Ранг доходности на риск
SPXL
TMF
Сравнение SPXL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.11 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | -0.22 | +8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXL и TMF
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -92.89% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -26.51% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.95% | -55.14% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | -88.81% | +25.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | -92.89% | +16.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -92.55% | +87.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -43.94% | +27.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 13.06% | -6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и TMF
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 7.49% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.09% | 19.82% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.68% | 27.47% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.59% | 46.49% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.38% | 43.70% | +9.68% |
Сравнение комиссий SPXL и TMF
SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и TMF
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPXL and TMF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (10.79%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs -17.81% for TMF. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.52% for SPXL.
SPXL is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. SPXL tracks S&P 500, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 1.01% for TMF.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXL и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор