PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXL с SPXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с SPXE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) are both exchange-traded funds - SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и SPXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и SPXE

2026 (YTD)
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		-0.56%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%

Correlation

The correlation between SPXL and SPXE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.60

Сравнение распределения секторов SPXL и SPXE

Секторы
SPXL
SPXE

Технологии

39.0%
38.6%

Финансовые услуги

11.1%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.7%

Здравоохранение

8.3%
9.5%

Промышленность

7.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Энергетика

3.1%
0.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

SPXL
39.0%
SPXE
38.6%

Финансовые услуги

SPXL
11.1%
SPXE
12.4%

Коммуникационные услуги

SPXL
10.6%
SPXE
10.1%

Потребительский циклический сектор

SPXL
9.9%
SPXE
9.7%

Здравоохранение

SPXL
8.3%
SPXE
9.5%

Промышленность

SPXL
7.8%
SPXE
8.1%

Потребительский защитный сектор

SPXL
4.5%
SPXE
4.8%

Энергетика

SPXL
3.1%
SPXE
0.0%

Коммунальные услуги

SPXL
2.1%
SPXE
2.8%

Недвижимость

SPXL
1.8%
SPXE
1.9%

Сырьевые материалы

SPXL
1.7%
SPXE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAXSPXE с XLG

Доходность на риск

SPXL vs. SPXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c SPXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXLSPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

—

—

SPXL vs. SPXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXL и SPXE

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки SPXE в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SPXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLSPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-0.87%

-75.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-0.75%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.06%

-0.46%

-15.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и SPXE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLSPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.68%

9.00%

+28.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.59%

9.00%

+41.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.38%

9.00%

+44.38%

Сравнение комиссий SPXL и SPXE

SPXL берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPXE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и SPXE

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как SPXE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and SPXE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPXL has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXL is categorized as Leveraged Equities, while SPXE is S&P 500. SPXL tracks S&P 500, while SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.09% for SPXE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и SPXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор