Сравнение SPXE с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
SPXE и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXE или SPXU.
Основные характеристики
| SPXE | SPXU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.59% | -46.87% |
| Дох-ть за 1 год | 40.76% | -59.39% |
| Дох-ть за 3 года | 9.78% | -28.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.90% | -46.89% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | -1.59 |
| Коэф-т Сортино | 4.21 | -2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 0.69 |
| Коэф-т Кальмара | 4.54 | -0.58 |
| Коэф-т Мартина | 20.46 | -1.43 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 40.92% |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 36.72% |
| Макс. просадка | -32.27% | -99.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -99.98% |
Корреляция
Корреляция между SPXE и SPXU составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и SPXU
С начала года, SPXE показывает доходность 27.59%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -46.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и SPXU
SPXE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXE c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и SPXU
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPXU в 11.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.10% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 11.93% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и SPXU
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и SPXU
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 3.95%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.