PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с SPXU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both S&P 500 funds from ProShares - SPXE tracks the S&P 500 Ex-Energy Index while SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXU

1 день
1.61%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-21.86%
С начала года
-25.00%
1 год
-41.21%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-33.74%
10 лет*
-41.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и SPXU

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		0.58%

Correlation

The correlation between SPXE and SPXU is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

-0.70

Сравнение распределения секторов SPXE и SPXU

Секторы
SPXE
SPXU

Технологии

38.6%

-

Финансовые услуги

12.4%
80.4%

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

1.9%

-

Энергетика

0.0%

-

Технологии

SPXE
38.6%
SPXU

-

Финансовые услуги

SPXE
12.4%
SPXU
80.4%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.1%
SPXU

-

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
SPXU

-

Здравоохранение

SPXE
9.5%
SPXU

-

Промышленность

SPXE
8.1%
SPXU

-

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
SPXU

-

Коммунальные услуги

SPXE
2.8%
SPXU

-

Сырьевые материалы

SPXE
1.9%
SPXU

-

Недвижимость

SPXE
1.9%
SPXU

-

Энергетика

SPXE
0.0%
SPXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAXSPXE с XLG
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Доходность на риск

SPXE vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXESPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-1.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-1.71

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.81

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.94

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.61

—

SPXE vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и SPXU

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXESPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-99.99%

+99.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-43.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-84.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-99.99%

+99.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-93.36%

+92.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

25.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и SPXU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXESPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

30.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

37.51%

-28.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

50.67%

-41.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

53.33%

-44.33%

Сравнение комиссий SPXE и SPXU

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPXU в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и SPXU

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.92%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXE and SPXU have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.90% for SPXU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор