PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXE с SPXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXE и SPXU составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SPXE с SPXU

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).

SPXE и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXE или SPXU.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXE:

0.77

SPXU:

-0.62

Коэф-т Сортино

SPXE:

1.10

SPXU:

-0.55

Коэф-т Омега

SPXE:

1.16

SPXU:

0.92

Коэф-т Кальмара

SPXE:

0.73

SPXU:

-0.34

Коэф-т Мартина

SPXE:

2.78

SPXU:

-1.23

Индекс Язвы

SPXE:

4.98%

SPXU:

27.41%

Дневная вол-ть

SPXE:

19.78%

SPXU:

58.62%

Макс. просадка

SPXE:

-32.27%

SPXU:

-99.99%

Текущая просадка

SPXE:

-3.16%

SPXU:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -12.13%.

SPXE

С начала года

1.22%

1 месяц

6.48%

6 месяцев

-1.00%

1 год

15.22%

3 года

14.87%

5 лет

15.57%

10 лет

N/A

SPXU

С начала года

-12.13%

1 месяц

-16.54%

6 месяцев

-4.97%

1 год

-36.40%

3 года

-34.53%

5 лет

-41.28%

10 лет

-39.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

ProShares UltraPro Short S&P500

Сравнение комиссий SPXE и SPXU

SPXE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.

SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXE и SPXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг риск-скорректированной доходности SPXE, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXE c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и SPXU

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SPXU в 9.05%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		1.12%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		9.05%9.53%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXE и SPXU

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPXU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и SPXU

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 4.59%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...