Сравнение SPXE с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
SPXE и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и SPXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXE и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -4.77% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 32.45% | -5.52% | 24.99% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции SPXE превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 14.20% против -39.88% соответственно.
SPXE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 14.20%
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и SPXU
SPXE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.
Доходность на риск
SPXE vs. SPXU — Ранг доходности на риск
SPXE
SPXU
Сравнение SPXE c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.78 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | -0.98 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.86 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.66 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | -0.77 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.78 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.63 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | -0.75 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.82 | +1.64 |
Корреляция
Корреляция между SPXE и SPXU составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и SPXU
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SPXU в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.06% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и SPXU
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXE | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -99.99% | +67.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -65.13% | +53.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -87.51% | +61.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -99.51% | +67.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -99.99% | +93.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -93.26% | +88.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 55.82% | -53.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и SPXU
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 5.64%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXE | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 16.20% | -10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 28.27% | -18.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 54.50% | -35.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 50.34% | -33.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 53.33% | -35.95% |