PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с SPXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while SPXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXE returned 15.66%/yr vs -41.92%/yr for SPXU. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.93%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -26.41%. За последние 10 лет акции SPXE превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 15.66% против -41.92% соответственно.

SPXE

1 день
0.27%
1 месяц
4.73%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.62%
10 лет*
15.66%

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		10.59%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-5.52%24.99%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between SPXE and SPXU is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

-0.87

The correlation between SPXE and SPXU shifts across timeframes, from -0.99 (1 year) to -0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXE и SPXU

Секторы
SPXE
SPXU

Технологии

39.6%

-

Финансовые услуги

11.6%
70.6%

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Энергетика

0.0%

-

Технологии

SPXE
39.6%
SPXU

-

Финансовые услуги

SPXE
11.6%
SPXU
70.6%

Коммуникационные услуги

SPXE
11.0%
SPXU

-

Потребительский циклический сектор

SPXE
10.1%
SPXU

-

Здравоохранение

SPXE
8.6%
SPXU

-

Промышленность

SPXE
7.9%
SPXU

-

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.7%
SPXU

-

Коммунальные услуги

SPXE
2.7%
SPXU

-

Недвижимость

SPXE
1.9%
SPXU

-

Сырьевые материалы

SPXE
1.8%
SPXU

-

Энергетика

SPXE
0.0%
SPXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAXSPXE с XLG
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Доходность на риск

SPXE vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXESPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-1.41

+3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
-2.38

+5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.75

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.98

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

-1.64

+14.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXE vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXESPXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-1.41

+3.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.70

+1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

-0.79

+1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-0.84

+1.75

Просадки

Сравнение просадок SPXE и SPXU

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXESPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-99.99%

+67.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-50.82%

+40.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-84.36%

+65.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-90.23%

+63.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-99.63%

+67.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-99.99%

+99.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-93.33%

+88.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

30.23%

-28.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и SPXU

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 3.14%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXESPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

8.41%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

26.86%

-17.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

35.34%

-22.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

50.31%

-33.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

53.37%

-35.95%

Сравнение комиссий SPXE и SPXU

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и SPXU

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPXU в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.91%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXE and SPXU have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (8.41%) compared to SPXE (3.14%). In terms of maximum drawdown, SPXE dropped -32.27% vs SPXU's -99.99%.

On 10-year performance, SPXE leads with 15.66% vs -41.92% for SPXU. On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXE has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXE has performed better with a 15.66% return vs -41.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.93% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.91% for SPXE.

SPXE is categorized as S&P 500, while SPXU is Leveraged Equities. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.93% for SPXU.

SPXE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор