PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с SPXU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both S&P 500 funds from ProShares - SPXE tracks the S&P 500 Ex-Energy Index while SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXE returned 15.98%/yr vs -42.30%/yr for SPXU. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -20.11%. За последние 10 лет акции SPXE превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 15.98% против -42.30% соответственно.

SPXE

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.02%
С начала года
7.53%
6 месяцев
6.26%
1 год
21.75%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.98%

SPXU

1 день
-0.13%
1 месяц
6.06%
С начала года
-20.11%
6 месяцев
-16.93%
1 год
-41.94%
3 года*
-41.09%
5 лет*
-33.39%
10 лет*
-42.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		7.53%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-5.52%24.99%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-20.11%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between SPXE and SPXU is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

-0.87

The correlation between SPXE and SPXU shifts across timeframes, from -0.99 (1 year) to -0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXE и SPXU

Секторы
SPXE
SPXU

Технологии

39.1%

-

Финансовые услуги

12.1%
82.5%

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Энергетика

0.0%

-

Технологии

SPXE
39.1%
SPXU

-

Финансовые услуги

SPXE
12.1%
SPXU
82.5%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.4%
SPXU

-

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.8%
SPXU

-

Здравоохранение

SPXE
9.0%
SPXU

-

Промышленность

SPXE
8.1%
SPXU

-

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.9%
SPXU

-

Коммунальные услуги

SPXE
2.6%
SPXU

-

Недвижимость

SPXE
1.9%
SPXU

-

Сырьевые материалы

SPXE
1.8%
SPXU

-

Энергетика

SPXE
0.0%
SPXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAXSPXE с XLG
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Доходность на риск

SPXE vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXESPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-1.13

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
-1.78

+4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.81

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.92

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

-1.62

+11.09

SPXE vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и SPXU

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXESPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-99.99%

+67.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-45.75%

+35.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-84.36%

+65.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-90.23%

+63.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-99.61%

+67.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-99.99%

+96.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-93.34%

+88.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

27.46%

-25.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и SPXU

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 4.64%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXESPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

14.10%

-9.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

29.39%

-19.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

37.12%

-24.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

50.62%

-33.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

53.41%

-35.98%

Сравнение комиссий SPXE и SPXU

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPXU в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и SPXU

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPXU в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.95%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.49%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXE and SPXU have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (14.10%) compared to SPXE (4.64%). In terms of maximum drawdown, SPXE dropped -32.27% vs SPXU's -99.99%.

On 10-year performance, SPXE leads with 15.98% vs -42.30% for SPXU. On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXE has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXE has performed better with a 15.98% return vs -42.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 0.95% for SPXE.

SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.90% for SPXU.

SPXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор