Сравнение SPXL с SOXS
SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 29.04%/yr vs -78.74%/yr for SOXS. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SPXL charges 0.84%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 26.88%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.52%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 29.04% против -78.74% соответственно.
SPXL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 22.76%
- С начала года
- 26.88%
- 1 год
- 59.21%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 21.63%
- 10 лет*
- 29.04%
SOXS
- 1 день
- 7.43%
- 1 месяц
- 17.74%
- 6 месяцев
- -89.72%
- С начала года
- -92.52%
- 1 год
- -96.66%
- 3 года*
- -85.83%
- 5 лет*
- -80.02%
- 10 лет*
- -78.74%
Сравнение доходности по годам SPXL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 26.88% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.52% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between SPXL and SOXS is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.77 |
The correlation between SPXL and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
SPXL
SOXS
Сравнение SPXL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.70 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.99 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | -1.42 | +10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXL и SOXS
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -100.00% | +23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -97.89% | +71.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.95% | -99.87% | +50.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | -99.98% | +36.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | -100.00% | +23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -100.00% | +96.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -92.63% | +76.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 68.09% | -61.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 11.84%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 61.18%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 61.18% | -49.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.05% | 108.85% | -78.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.67% | 125.65% | -87.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.60% | 113.15% | -62.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.39% | 102.95% | -49.56% |
Сравнение комиссий SPXL и SOXS
SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и SOXS
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SOXS в 49.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 49.38% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.51% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
SPXL and SOXS have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (61.18%) compared to SPXL (11.84%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, SPXL leads with 29.04% vs -78.74% for SOXS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 11.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.04% return vs -78.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 49.38%, compared with 0.51% for SPXL.
SPXL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. SPXL tracks S&P 500, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 1.08% for SOXS.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор