PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXL с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

SPXL и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXL и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-14.06%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность -14.06%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 25.61% против -74.65% соответственно.

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий SPXL и SOXS

SPXL берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Доходность на риск

SPXL vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

-0.78

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

-2.06

+3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.74

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.97

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

-1.09

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-0.78

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.66

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.75

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.76

+1.23

Корреляция

Корреляция между SPXL и SOXS составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и SOXS

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SOXS в 9.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXL и SOXS

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXLSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-100.00%

+23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.42%

-96.52%

+63.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-99.85%

+36.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-100.00%

+23.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.62%

-100.00%

+81.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-92.53%

+76.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

85.61%

-77.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) составляет 16.04%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXLSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

39.00%

-22.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.52%

79.00%

-50.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.32%

120.15%

-65.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

106.42%

-56.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.36%

99.19%

-45.83%