PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с ^DJI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXL с ^DJI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXL и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXL и ^DJI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-14.06%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-3.12%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции ^DJI по среднегодовой доходности: 25.61% против 10.10% соответственно.

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%

^DJI

1 день
0.48%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
0.27%
1 год
10.90%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Dow Jones Industrial Average

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU
Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW

Доходность на риск

SPXL vs. ^DJI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXL^DJIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.65

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

3.59

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. ^DJI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^DJI равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXL^DJIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.07

Корреляция

Корреляция между SPXL и ^DJI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SPXL и ^DJI

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и ^DJI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXL^DJIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-53.78%

-23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.42%

-10.85%

-22.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-21.94%

-41.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-37.09%

-39.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.62%

-7.22%

-11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-9.76%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

3.03%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и ^DJI

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXL^DJIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

4.96%

+11.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.52%

9.29%

+19.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.32%

16.81%

+37.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

14.76%

+35.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.36%

17.57%

+35.79%