PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с ^DJI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXL с ^DJI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while ^DJI (Dow Jones Industrial Average) is an index. Over the past 10 years, SPXL returned 30.15%/yr vs 11.15%/yr for ^DJI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 29.52%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции ^DJI по среднегодовой доходности: 30.15% против 11.15% соответственно.

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%

^DJI

1 день
1.73%
1 месяц
4.59%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.76%
1 год
21.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.21%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и ^DJI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
^DJI
Dow Jones Industrial Average		7.28%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%

Correlation

The correlation between SPXL and ^DJI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2008 г.

0.92

The correlation between SPXL and ^DJI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Dow Jones Industrial Average

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW

Доходность на риск

SPXL vs. ^DJI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXL^DJIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.77

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.59

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.16

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

8.21

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. ^DJI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа ^DJI равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXL^DJIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.77

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SPXL и ^DJI

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и ^DJI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXL^DJIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-53.78%

-23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-10.01%

-16.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-16.37%

-32.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-21.94%

-41.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-37.09%

-39.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

0.00%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-9.39%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

2.63%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и ^DJI

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXL^DJIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

3.39%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.68%

9.49%

+17.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

12.24%

+23.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.23%

14.83%

+35.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.41%

17.61%

+35.80%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and ^DJI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (8.33%) compared to ^DJI (3.39%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs ^DJI's -53.78%.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и ^DJI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор