Сравнение ^DJI с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^DJI с ^GSPC

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^DJI и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^DJI

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

-0.17

^GSPC:

-0.10

Коэф-т Сортино

^DJI:

-0.13

^GSPC:

-0.03

Коэф-т Омега

^DJI:

0.98

^GSPC:

1.00

Коэф-т Кальмара

^DJI:

-0.15

^GSPC:

-0.09

Коэф-т Мартина

^DJI:

-0.71

^GSPC:

-0.47

Индекс Язвы

^DJI:

3.41%

^GSPC:

3.54%

Дневная вол-ть

^DJI:

14.21%

^GSPC:

15.90%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^DJI:

-15.66%

^GSPC:

-17.61%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -10.76%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.93%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.74% против 9.21% соответственно.

^DJI

С начала года

-10.76%

1 месяц

-11.30%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-2.41%

5 лет

10.17%

10 лет

7.74%

^GSPC

С начала года

-13.93%

1 месяц

-12.27%

6 месяцев

-11.13%

1 год

-2.73%

5 лет

13.04%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DJI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^DJI: -0.17

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

^DJI: -0.13

^GSPC: -0.12

Коэффициент Омега

^DJI: 0.98

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

^DJI: -0.15

^GSPC: -0.16

Коэффициент Мартина

^DJI: -0.71

^GSPC: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^DJI

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и ^GSPC

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^DJI

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и ^GSPC

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 8.01%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^DJI

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^DJI с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и ^GSPC

^DJI

^GSPC

Сравнение ^DJI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество