PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с ^GSPC

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^DJI и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

0.42

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.68

^GSPC:

1.00

Коэф-т Омега

^DJI:

1.09

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

^DJI:

0.41

^GSPC:

0.64

Коэф-т Мартина

^DJI:

1.39

^GSPC:

2.45

Индекс Язвы

^DJI:

4.79%

^GSPC:

4.96%

Дневная вол-ть

^DJI:

17.23%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^DJI:

-5.19%

^GSPC:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.88% против 10.82% соответственно.

^DJI

С начала года

0.31%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

-1.37%

1 год

7.21%

3 года

10.93%

5 лет

11.76%

10 лет

8.88%

^GSPC

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и ^GSPC

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и ^GSPC

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 4.29%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...