Сравнение ^DJI с ^GSPC
^DJI (Dow Jones Industrial Average) and ^GSPC (S&P 500 Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^DJI returned 11.35%/yr vs 13.47%/yr for ^GSPC. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности ^DJI и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^DJI показывает доходность 13.08%, а ^GSPC немного ниже – 12.83%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.35% против 13.47% соответственно.
^DJI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 13.08%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.35%
- Всё время*
- 8.58%
^GSPC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.13T | $26.25T | $28.04T | |
^GSPC S&P 500 Index | $39.01T | $37.97T | $41.40T |
Сравнение доходности по годам ^DJI и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^DJI Dow Jones Industrial Average | 13.08% | 12.97% | 12.88% | 13.70% | -8.78% | 18.73% | 7.25% | 22.34% | -5.63% | 25.08% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.83% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between ^DJI and ^GSPC is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1992 г. | 0.92 |
The correlation between ^DJI and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DJI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
^DJI
^GSPC
Сравнение ^DJI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^DJI | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.50 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 10.58 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^DJI и ^GSPC
Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^DJI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -56.78% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -9.10% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -18.90% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -25.43% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.09% | -33.92% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -10.69% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.14% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DJI и ^GSPC
Dow Jones Industrial Average (^DJI) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 4.17% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^DJI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.09% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 10.29% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 12.87% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 17.04% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 18.08% | -0.46% |
Часто задаваемые вопросы
^DJI and ^GSPC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^DJI has higher volatility (4.17%) compared to ^GSPC (4.09%). In terms of maximum drawdown, ^DJI dropped -53.78% vs ^GSPC's -56.78%.
^DJI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^DJI и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор