PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-3.12%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.10% против 12.24% соответственно.

^DJI

1 день
0.48%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
0.27%
1 год
10.90%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.10%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с SCHD^DJI с SDOW^DJI с CLF
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^DJI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.92

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.41

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

6.61

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.92

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между ^DJI и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и ^GSPC

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-56.78%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-12.14%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-25.43%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

-33.92%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-5.78%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-10.75%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.60%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и ^GSPC

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 4.96%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.37%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.55%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

18.33%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

16.90%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

18.05%

-0.48%