Сравнение ^DJI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^DJI и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DJI и ^GSPC
Основные характеристики
^DJI:
1.13
^GSPC:
1.83
^DJI:
1.64
^GSPC:
2.46
^DJI:
1.21
^GSPC:
1.34
^DJI:
2.10
^GSPC:
2.72
^DJI:
6.06
^GSPC:
11.89
^DJI:
2.10%
^GSPC:
1.94%
^DJI:
11.32%
^GSPC:
12.57%
^DJI:
-53.78%
^GSPC:
-56.78%
^DJI:
-5.94%
^GSPC:
-3.66%
Доходность по периодам
С начала года, ^DJI показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.98% против 10.96% соответственно.
^DJI
12.34%
-2.14%
8.20%
14.19%
8.29%
8.98%
^GSPC
23.00%
-0.84%
7.20%
24.88%
12.77%
10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DJI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DJI и ^GSPC
Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DJI и ^GSPC
Dow Jones Industrial Average (^DJI) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.60% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.