PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^DJI с SDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с SDOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

^DJI (Dow Jones Industrial Average) is an index, while SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%). Over the past 10 years, ^DJI returned 10.99%/yr vs -37.70%/yr for SDOW. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и SDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью -23.85%. За последние 10 лет акции ^DJI превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: 10.99% против -37.70% соответственно.

^DJI

1 день
-0.20%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
6.29%
С начала года
9.34%
1 год
18.75%
3 года*
14.97%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.99%

SDOW

1 день
0.76%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-17.28%
С начала года
-23.85%
1 год
-39.38%
3 года*
-33.25%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
-37.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^DJI и SDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJI
Dow Jones Industrial Average		9.34%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-23.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%

Correlation

The correlation between ^DJI and SDOW is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between ^DJI and SDOW has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

ProShares UltraPro Short Dow30

Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с CLF
Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с DIASDOW с QQQSDOW с DXDSDOW с DOG

Доходность на риск

^DJI vs. SDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJI c SDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^DJISDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-1.08

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
-1.57

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.82

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.89

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

-1.54

+8.69

^DJI vs. SDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SDOW равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и SDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и SDOW

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки SDOW в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и SDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^DJISDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-99.97%

+46.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-44.20%

+34.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-76.85%

+60.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-84.05%

+62.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

-99.21%

+62.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-99.96%

+99.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-89.63%

+81.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

25.58%

-22.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и SDOW

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 2.26%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^DJISDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

6.81%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

29.02%

-19.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

36.58%

-24.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

44.39%

-29.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

52.03%

-34.45%

Часто задаваемые вопросы

^DJI and SDOW have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (6.81%) compared to ^DJI (2.26%). In terms of maximum drawdown, ^DJI dropped -53.78% vs SDOW's -99.97%.

^DJI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^DJI и SDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор