Сравнение ^DJI с SDOW
^DJI (Dow Jones Industrial Average) is an index, while SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%). Over the past 10 years, ^DJI returned 11.15%/yr vs -38.14%/yr for SDOW. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ^DJI и SDOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^DJI показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью -19.85%. За последние 10 лет акции ^DJI превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: 11.15% против -38.14% соответственно.
^DJI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 11.15%
SDOW
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -12.85%
- С начала года
- -19.85%
- 6 месяцев
- -20.53%
- 1 год
- -43.31%
- 3 года*
- -33.78%
- 5 лет*
- -25.28%
- 10 лет*
- -38.14%
Сравнение доходности по годам ^DJI и SDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^DJI Dow Jones Industrial Average | 7.28% | 12.97% | 12.88% | 13.70% | -8.78% | 18.73% | 7.25% | 22.34% | -5.63% | 25.08% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -19.85% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
Correlation
The correlation between ^DJI and SDOW is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г. | -1.00 |
The correlation between ^DJI and SDOW has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DJI vs. SDOW — Ранг доходности на риск
^DJI
SDOW
Сравнение ^DJI c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^DJI | SDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.80 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.98 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | -1.57 | +9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^DJI | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | -1.19 | +2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.57 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | -0.73 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.78 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок ^DJI и SDOW
Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки SDOW в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и SDOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^DJI | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -99.96% | +46.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -44.39% | +34.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -74.82% | +58.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -82.65% | +60.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.09% | -99.27% | +62.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.96% | +99.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -89.43% | +80.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 27.62% | -24.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DJI и SDOW
Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 3.39%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^DJI | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 9.84% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 28.41% | -18.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 36.48% | -24.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 44.33% | -29.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 52.14% | -34.53% |
Часто задаваемые вопросы
^DJI and SDOW have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDOW has higher volatility (9.84%) compared to ^DJI (3.39%). In terms of maximum drawdown, ^DJI dropped -53.78% vs SDOW's -99.96%.
^DJI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^DJI и SDOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор