PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJI с SDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с SDOW

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).

SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или SDOW.

Корреляция

Корреляция между ^DJI и SDOW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и SDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

0.42

SDOW:

-0.44

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.68

SDOW:

-0.31

Коэф-т Омега

^DJI:

1.09

SDOW:

0.96

Коэф-т Кальмара

^DJI:

0.41

SDOW:

-0.22

Коэф-т Мартина

^DJI:

1.39

SDOW:

-0.91

Индекс Язвы

^DJI:

4.79%

SDOW:

24.22%

Дневная вол-ть

^DJI:

17.23%

SDOW:

51.44%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

SDOW:

-99.94%

Текущая просадка

^DJI:

-5.19%

SDOW:

-99.93%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции ^DJI превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: 8.88% против -35.85% соответственно.

^DJI

С начала года

0.31%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

-1.37%

1 год

7.21%

3 года

10.93%

5 лет

11.76%

10 лет

8.88%

SDOW

С начала года

-8.16%

1 месяц

-23.45%

6 месяцев

-3.01%

1 год

-22.43%

3 года

-29.09%

5 лет

-35.88%

10 лет

-35.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

ProShares UltraPro Short Dow30

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и SDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c SDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа SDOW равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и SDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и SDOW

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и SDOW

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 4.29%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...