PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJI с SDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с SDOW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).

SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и SDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJI и SDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-3.24%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		9.71%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у SDOW с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции ^DJI превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: 10.12% против -36.54% соответственно.

^DJI

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.13%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.12%

SDOW

1 день
0.49%
1 месяц
12.85%
С начала года
9.71%
6 месяцев
0.21%
1 год
-29.49%
3 года*
-26.34%
5 лет*
-23.04%
10 лет*
-36.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

ProShares UltraPro Short Dow30

Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с CLF
Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SPXUSDOW с SQQQSDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQSDOW с DOG

Доходность на риск

^DJI vs. SDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJI c SDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJISDOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.59

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

-0.60

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.92

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.52

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

-0.67

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJI vs. SDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа SDOW равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и SDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJISDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.59

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.52

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

-0.70

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.76

+1.17

Корреляция

Корреляция между ^DJI и SDOW составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и SDOW

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки SDOW в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и SDOW.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJISDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-99.96%

+46.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-58.80%

+48.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-80.95%

+59.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

-99.20%

+62.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-99.95%

+92.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-89.32%

+79.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

45.65%

-42.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и SDOW

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 4.91%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJISDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

14.73%

-9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

27.70%

-18.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

50.24%

-33.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

44.13%

-29.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

52.03%

-34.46%