Сравнение ^DJI с ^DJT
^DJI (Dow Jones Industrial Average) and ^DJT (Dow Jones Transportation Average) are both indexes. Over the past 10 years, ^DJI returned 11.35%/yr vs 10.62%/yr for ^DJT. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ^DJI и ^DJT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^DJI показывает доходность 13.08%, что значительно ниже, чем у ^DJT с доходностью 24.31%. За последние 10 лет акции ^DJI превзошли акции ^DJT по среднегодовой доходности: 11.35% против 10.62% соответственно.
^DJI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 13.08%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.35%
- Всё время*
- 8.58%
^DJT
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 24.31%
- 1 год
- 39.80%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 10.62%
- Всё время*
- 8.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.13T | $26.25T | $28.04T | |
| $1.74T | $1.57T | $1.97T |
Сравнение доходности по годам ^DJI и ^DJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^DJI Dow Jones Industrial Average | 13.08% | 12.97% | 12.88% | 13.70% | -8.78% | 18.73% | 7.25% | 22.34% | -5.63% | 25.08% |
^DJT Dow Jones Transportation Average | 24.31% | 9.19% | -0.02% | 18.72% | -18.73% | 31.75% | 14.73% | 18.87% | -13.59% | 17.34% |
Correlation
The correlation between ^DJI and ^DJT is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1992 г. | 0.72 |
The correlation between ^DJI and ^DJT shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DJI vs. ^DJT — Ранг доходности на риск
^DJI
^DJT
Сравнение ^DJI c ^DJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Dow Jones Transportation Average (^DJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^DJI | ^DJT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.21 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 6.09 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^DJI и ^DJT
Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки ^DJT в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и ^DJT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^DJI | ^DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -60.92% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -18.08% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -28.82% | +12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -29.58% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.09% | -42.06% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.84% | +9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -12.48% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 6.55% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DJI и ^DJT
Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 4.17%, в то время как у Dow Jones Transportation Average (^DJT) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^DJI | ^DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 6.21% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 20.14% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 23.64% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 23.64% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 23.68% | -6.06% |
Часто задаваемые вопросы
^DJI and ^DJT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^DJT has higher volatility (6.21%) compared to ^DJI (4.17%). In terms of maximum drawdown, ^DJI dropped -53.78% vs ^DJT's -60.92%.
^DJI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^DJI и ^DJT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор