PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJI с ^DJT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJI и ^DJT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^DJI с ^DJT

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Dow Jones Transportation Average (^DJT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или ^DJT.

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и ^DJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Dow Jones Transportation Average (^DJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

0.51

^DJT:

-0.06

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.89

^DJT:

0.14

Коэф-т Омега

^DJI:

1.12

^DJT:

1.02

Коэф-т Кальмара

^DJI:

0.57

^DJT:

-0.03

Коэф-т Мартина

^DJI:

1.88

^DJT:

-0.07

Индекс Язвы

^DJI:

4.99%

^DJT:

11.39%

Дневная вол-ть

^DJI:

17.38%

^DJT:

25.28%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

^DJT:

-60.92%

Текущая просадка

^DJI:

-6.22%

^DJT:

-17.27%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у ^DJT с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции ^DJI превзошли акции ^DJT по среднегодовой доходности: 8.89% против 5.73% соответственно.

^DJI

С начала года

-0.77%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-2.84%

1 год

8.87%

3 года

12.20%

5 лет

10.11%

10 лет

8.89%

^DJT

С начала года

-7.59%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

-10.46%

1 год

-1.64%

3 года

4.51%

5 лет

9.79%

10 лет

5.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

Dow Jones Transportation Average

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и ^DJT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
^DJT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c ^DJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Dow Jones Transportation Average (^DJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа ^DJT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и ^DJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и ^DJT

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки ^DJT в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и ^DJT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и ^DJT

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 3.79%, в то время как у Dow Jones Transportation Average (^DJT) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...