PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJI с ^DJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с ^DJT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Dow Jones Transportation Average (^DJT).

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и ^DJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Dow Jones Transportation Average (^DJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJI и ^DJT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-3.24%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%
^DJT
Dow Jones Transportation Average		9.97%9.19%-0.02%18.72%-18.73%31.75%14.73%18.87%-13.59%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у ^DJT с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции ^DJI превзошли акции ^DJT по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.34% соответственно.

^DJI

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.13%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.12%

^DJT

1 день
0.84%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.97%
6 месяцев
21.21%
1 год
27.32%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.29%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

Dow Jones Transportation Average

Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW^DJI с CLF
Часто сравнивают с ^DJT:
^DJT с SPY^DJT с EVX^DJT с FNPIX^DJT с USMV^DJT с AMZN

Доходность на риск

^DJI vs. ^DJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
^DJT
Ранг доходности на риск ^DJT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJI c ^DJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Dow Jones Transportation Average (^DJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJI^DJTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.04

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.59

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.86

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

6.02

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJI vs. ^DJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ^DJT равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и ^DJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJI^DJTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.04

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между ^DJI и ^DJT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и ^DJT

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки ^DJT в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и ^DJT.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJI^DJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-60.92%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-10.97%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-29.58%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

-42.06%

+4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-4.04%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-13.03%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.85%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и ^DJT

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 4.91%, в то время как у Dow Jones Transportation Average (^DJT) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJI^DJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

7.58%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

15.07%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

26.30%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

22.81%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

23.33%

-5.76%