PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с SCHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJI и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-3.24%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.12% против 12.30% соответственно.

^DJI

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.13%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.12%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SDOW^DJI с CLF
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

^DJI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJISCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.89

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.09

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

3.69

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.89

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.84

-0.43

Корреляция

Корреляция между ^DJI и SCHD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и SCHD

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-33.37%

-20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-9.02%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-16.85%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

-33.37%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-3.27%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-3.34%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.76%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и SCHD

Dow Jones Industrial Average (^DJI) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

2.35%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

7.93%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

15.69%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

14.40%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

16.69%

+0.88%