PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^DJI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

^DJI (Dow Jones Industrial Average) is an index, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, ^DJI returned 11.35%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction.

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность 13.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.35% против 12.73% соответственно.

^DJI

1 день
0.49%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
9.79%
С начала года
13.08%
1 год
23.21%
3 года*
15.73%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.35%
Всё время*
8.58%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

^DJI

Dow Jones Industrial Average
$29.13T$26.25T$28.04T

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

Сравнение доходности по годам ^DJI и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJI
Dow Jones Industrial Average		13.08%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between ^DJI and SCHD is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.87

Over the past year, the correlation between ^DJI and SCHD has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SDOW^DJI с CLF
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

^DJI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ^DJI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^DJISCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.77

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
4.30

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

6.62

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

16.71

-7.85

^DJI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и SCHD

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^DJISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-33.37%

-20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-4.61%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-16.13%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-16.85%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

-33.37%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-3.29%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.82%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и SCHD

Dow Jones Industrial Average (^DJI) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^DJISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.84%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

7.89%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

11.06%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

14.38%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.73%

+0.89%

Часто задаваемые вопросы

^DJI and SCHD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^DJI has higher volatility (4.17%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, ^DJI dropped -53.78% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^DJI и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор