PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^DJI (Dow Jones Industrial Average) is an index, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ^DJI returned 11.15%/yr vs 15.48%/yr for SPY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.15% против 15.48% соответственно.

^DJI

1 день
1.73%
1 месяц
4.59%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.76%
1 год
21.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.21%
10 лет*
11.15%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^DJI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJI
Dow Jones Industrial Average		7.28%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between ^DJI and SPY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.91

The correlation between ^DJI and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW^DJI с CLF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^DJI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.42

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.29

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.22

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

14.99

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.42

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.87

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и SPY

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^DJISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-55.19%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-8.88%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-18.76%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-24.50%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

-33.72%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-9.05%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.91%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и SPY

Dow Jones Industrial Average (^DJI) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^DJISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.79%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.91%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

11.82%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

17.05%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

17.93%

-0.32%

Часто задаваемые вопросы

^DJI and SPY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^DJI has higher volatility (3.39%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, ^DJI dropped -53.78% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^DJI и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор