PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJI с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJI и DIA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^DJI с DIA

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или DIA.

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

0.51

DIA:

0.61

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.89

DIA:

1.03

Коэф-т Омега

^DJI:

1.12

DIA:

1.14

Коэф-т Кальмара

^DJI:

0.57

DIA:

0.69

Коэф-т Мартина

^DJI:

1.88

DIA:

2.34

Индекс Язвы

^DJI:

4.99%

DIA:

4.73%

Дневная вол-ть

^DJI:

17.38%

DIA:

17.39%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

^DJI:

-6.22%

DIA:

-5.43%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.89% против 11.16% соответственно.

^DJI

С начала года

-0.77%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-2.84%

1 год

8.87%

3 года

12.20%

5 лет

10.11%

10 лет

8.89%

DIA

С начала года

-0.06%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-2.09%

1 год

10.57%

3 года

14.25%

5 лет

12.12%

10 лет

11.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и DIA

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, примерно равная максимальной просадке DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и DIA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и DIA

Dow Jones Industrial Average (^DJI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеют волатильность 3.79% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...