PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJI с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с DIA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJI и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-3.24%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.86%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 10.12% против 12.30% соответственно.

^DJI

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.13%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.12%

DIA

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.75%
1 год
11.91%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.90%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW^DJI с CLF
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с VTI

Доходность на риск

^DJI vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJI c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJIDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.71

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.13

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.16

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

4.21

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJI vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJIDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между ^DJI и DIA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и DIA

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, примерно равная максимальной просадке DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJIDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-51.87%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-9.76%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-20.76%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

-36.70%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-7.02%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-7.17%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.99%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и DIA

Dow Jones Industrial Average (^DJI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеют волатильность 4.91% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJIDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.90%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.24%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

16.81%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

14.73%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

17.50%

+0.07%