PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJI и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-3.24%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.12% против 19.05% соответственно.

^DJI

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.13%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.12%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW^DJI с CLF
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

^DJI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJIQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.04

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.62

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.93

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

7.00

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.04

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между ^DJI и QQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и QQQ

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-82.97%

+29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-11.96%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-35.12%

+13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

-35.12%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-7.75%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-32.98%

+23.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.48%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и QQQ

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 4.91%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.38%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

12.82%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

22.69%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

22.37%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

22.24%

-4.67%