PortfoliosLab logo

Dow Jones Industrial Average (^DJI)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 29 нояб. 2022 г.

^DJIГрафик цены за акцию


Загрузка...

^DJIДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones Industrial Average в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $31,982 при доходности около 219.82%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61%
-4.07%
^DJI (Dow Jones Industrial Average)
Benchmark (^GSPC)

^DJIСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^DJI

Dow Jones Industrial Average

Популярные сравнения: ^DJI с DIA, ^DJI с SPY, ^DJI с ^GSPC

^DJIДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц3.01%1.61%
6 месяцев1.92%-4.67%
С начала года-7.00%-16.83%
1 год-3.01%-13.50%
5 лет7.28%8.65%
10 лет10.05%10.89%

^DJIДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-3.48%-3.53%2.32%-4.91%0.04%-6.71%6.73%-4.06%-8.84%13.95%3.41%
2021-2.04%3.17%6.62%2.71%1.93%-0.08%1.25%1.22%-4.29%5.84%-3.73%5.55%
2020-0.99%-10.07%-13.74%11.08%4.26%1.69%2.38%7.57%-2.28%-4.61%11.84%3.27%
20197.17%3.67%0.05%2.56%-6.69%7.19%0.99%-1.72%1.95%0.48%3.72%1.74%
20185.79%-4.28%-3.70%0.25%1.05%-0.59%4.71%2.16%1.90%-5.07%1.68%-8.66%
20170.51%4.77%-0.72%1.34%0.33%1.62%2.54%0.26%2.08%4.34%3.83%1.84%
2016-5.50%0.30%7.08%0.50%0.08%0.80%2.80%-0.17%-0.50%-0.91%5.41%3.34%
2015-3.69%5.64%-1.97%0.36%0.95%-2.17%0.40%-6.57%-1.47%8.47%0.32%-1.66%
2014-5.30%3.97%0.83%0.75%0.82%0.65%-1.56%3.23%-0.32%2.04%2.52%-0.03%
20135.77%1.40%3.73%1.79%1.86%-1.36%3.96%-4.45%2.16%2.75%3.48%3.05%
20123.40%2.53%2.01%0.01%-6.21%3.93%1.00%0.63%2.65%-2.54%-0.54%0.60%
20112.72%2.81%0.76%3.98%-1.88%-1.24%-2.18%-4.36%-6.03%9.54%0.76%1.43%
2010-4.88%2.56%5.15%1.40%-7.92%-3.58%7.08%-4.31%7.72%3.06%-1.01%5.19%

^DJIГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Dow Jones Industrial Average на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.27. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.27
-0.64
^DJI (Dow Jones Industrial Average)
Benchmark (^GSPC)

^DJIГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.02%
-17.36%
^DJI (Dow Jones Industrial Average)
Benchmark (^GSPC)

^DJIМаксимальные просадки

Dow Jones Industrial Average с января 2010 показал максимальную просадку в 37.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.09%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.193
-21.94%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-18.77%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.187
-16.82%2 мая 2011 г.1093 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.194
-14.48%20 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.289
-13.55%27 апр. 2010 г.482 июл. 2010 г.863 нояб. 2010 г.134
-11.58%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12520 сент. 2018 г.164
-8.87%2 мая 2012 г.234 июн. 2012 г.666 сент. 2012 г.89
-7.85%8 окт. 2012 г.2815 нояб. 2012 г.4318 янв. 2013 г.71
-7.62%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2617 мар. 2010 г.40

^DJIГрафик волатильности

На текущий момент Dow Jones Industrial Average показывает волатильность на уровне 11.37%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.37%
14.31%
^DJI (Dow Jones Industrial Average)
Benchmark (^GSPC)