PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Dow Jones Industrial Average (^DJI)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 28 сент. 2023 г.
Общая информация

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones Industrial Average и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.83%
4.02%
^DJI (Dow Jones Industrial Average)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^DJI

Dow Jones Industrial Average

Популярные сравнения: ^DJI с DIA, ^DJI с SPY, ^DJI с CLF, ^DJI с QQQ, ^DJI с ^GSPC, ^DJI с SCHD, ^DJI с IVW, ^DJI с SPXL, ^DJI с XLV, ^DJI с SDOW

Доходность

Dow Jones Industrial Average показал доход в 1.22% с начала года и 15.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones Industrial Average составила 8.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-2.92%-3.58%
6 месяцев2.55%6.12%
С начала года1.22%11.33%
1 год15.15%17.20%
5 лет (среднегодовая)4.88%7.99%
10 лет (среднегодовая)8.21%9.76%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-4.19%1.89%2.48%-3.49%4.56%3.35%-2.36%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^DJI
Dow Jones Industrial Average
1.00
^GSPC
S&P 500
0.98

Коэффициент Шарпа

Dow Jones Industrial Average на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.00
0.98
^DJI (Dow Jones Industrial Average)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.83%
-10.88%
^DJI (Dow Jones Industrial Average)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones Industrial Average с января 2010 показал максимальную просадку в 53.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1006 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.78%10 окт. 2007 г.3569 мар. 2009 г.10065 мар. 2013 г.1362
-45.08%12 янв. 1973 г.4966 дек. 1974 г.20413 нояб. 1982 г.2537
-37.85%18 янв. 2000 г.6879 окт. 2002 г.10043 окт. 2006 г.1691
-37.09%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.193
-36.13%26 авг. 1987 г.3819 окт. 1987 г.46824 авг. 1989 г.506

График волатильности

Текущая волатильность Dow Jones Industrial Average составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.32%
3.12%
^DJI (Dow Jones Industrial Average)
Benchmark (^GSPC)