PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dow Jones Industrial Average (^DJI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dow Jones Industrial Average

Популярные сравнения: ^DJI с DIA, ^DJI с SPY, ^DJI с QQQ, ^DJI с CLF, ^DJI с ^GSPC, ^DJI с SDOW, ^DJI с SCHD, ^DJI с SPXL, ^DJI с XLV, ^DJI с IVW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones Industrial Average и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


4,600.00%4,800.00%5,000.00%5,200.00%5,400.00%5,600.00%5,800.00%6,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4,933.68%
5,819.35%
^DJI (Dow Jones Industrial Average)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dow Jones Industrial Average показал доход в 6.89% с начала года и 14.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones Industrial Average составила 8.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.89%15.41%
1 месяц3.74%0.33%
6 месяцев6.40%13.74%
1 год14.37%21.39%
5 лет (среднегодовая)8.22%13.11%
10 лет (среднегодовая)8.96%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DJI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.22%2.22%2.08%-5.00%2.30%1.12%6.89%
20232.83%-4.19%1.89%2.48%-3.49%4.56%3.35%-2.36%-3.50%-1.36%8.77%4.84%13.70%
2022-3.32%-3.53%2.32%-4.91%0.04%-6.71%6.73%-4.06%-8.84%13.95%5.67%-4.17%-8.78%
2021-2.04%3.17%6.62%2.71%1.93%-0.08%1.25%1.22%-4.29%5.84%-3.73%5.38%18.73%
2020-0.99%-10.07%-13.74%11.08%4.26%1.69%2.38%7.57%-2.28%-4.61%11.84%3.27%7.25%
20197.17%3.67%0.05%2.56%-6.69%7.19%0.99%-1.72%1.95%0.48%3.72%1.74%22.34%
20185.79%-4.28%-3.70%0.25%1.05%-0.59%4.71%2.16%1.90%-5.07%1.68%-8.66%-5.63%
20170.51%4.77%-0.72%1.34%0.33%1.62%2.54%0.26%2.08%4.34%3.83%1.84%25.08%
2016-5.50%0.30%7.08%0.50%0.08%0.80%2.80%-0.17%-0.50%-0.91%5.41%3.34%13.42%
2015-3.69%5.64%-1.97%0.36%0.95%-2.17%0.40%-6.57%-1.47%8.47%0.32%-1.66%-2.23%
2014-5.30%3.97%0.83%0.75%0.82%0.65%-1.56%3.23%-0.32%2.04%2.52%-0.03%7.52%
20135.77%1.40%3.73%1.79%1.86%-1.36%3.96%-4.45%2.16%2.75%3.48%3.05%26.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^DJI среди indices на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 6262
^DJI (Dow Jones Industrial Average)
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^DJI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^DJI, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^DJI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^DJI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^DJI, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Dow Jones Industrial Average на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.51
1.82
^DJI (Dow Jones Industrial Average)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.21%
-2.86%
^DJI (Dow Jones Industrial Average)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones Industrial Average показал максимальную просадку в 53.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1006 торговых сессий.

Текущая просадка Dow Jones Industrial Average составляет 2.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.78%10 окт. 2007 г.3569 мар. 2009 г.10065 мар. 2013 г.1362
-45.08%12 янв. 1973 г.4966 дек. 1974 г.20413 нояб. 1982 г.2537
-37.85%18 янв. 2000 г.6879 окт. 2002 г.10043 окт. 2006 г.1691
-37.09%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.193
-36.13%26 авг. 1987 г.3819 окт. 1987 г.46824 авг. 1989 г.506

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dow Jones Industrial Average составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.13%
2.76%
^DJI (Dow Jones Industrial Average)
Benchmark (^GSPC)