Сравнение SPXE с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SPXE и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXE и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -4.77% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 32.45% | -5.52% | 24.99% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции SPXE превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 14.20% против -72.80% соответственно.
SPXE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 14.20%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и UVXY
SPXE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
SPXE vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SPXE
UVXY
Сравнение SPXE c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.51 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | -0.30 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.66 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | -0.80 | +7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.51 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.64 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | -0.64 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.67 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между SPXE и UVXY составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и UVXY
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.06% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и UVXY
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -100.00% | +67.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -85.64% | +73.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -99.77% | +73.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -100.00% | +67.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -100.00% | +93.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -98.53% | +94.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 71.09% | -68.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и UVXY
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 5.64%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 45.03% | -39.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 71.80% | -61.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 113.07% | -94.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 105.47% | -88.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 114.51% | -97.13% |