PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXE returned 15.66%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции SPXE превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 15.66% против -72.73% соответственно.

SPXE

1 день
0.27%
1 месяц
4.73%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.62%
10 лет*
15.66%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		10.59%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-5.52%24.99%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between SPXE and UVXY is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

-0.64

The correlation between SPXE and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

SPXE vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXEUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.88

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
-1.67

+4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.81

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.97

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

-1.33

+13.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXE vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXEUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.88

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.66

+1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

-0.64

+1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-0.68

+1.59

Просадки

Сравнение просадок SPXE и UVXY

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-100.00%

+67.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-76.19%

+66.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-95.25%

+76.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-99.69%

+73.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-100.00%

+67.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-100.00%

+99.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-98.55%

+94.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

55.83%

-53.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и UVXY

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 3.14%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

12.26%

-9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

62.79%

-53.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

84.51%

-72.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

103.82%

-86.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

113.81%

-96.39%

Сравнение комиссий SPXE и UVXY

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и UVXY

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.91%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXE and UVXY have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to SPXE (3.14%). In terms of maximum drawdown, SPXE dropped -32.27% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, SPXE leads with 15.66% vs -72.73% for UVXY. On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXE has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXE has performed better with a 15.66% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

SPXE has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for UVXY.

SPXE is categorized as S&P 500, while UVXY is Volatility. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.95% for UVXY.

SPXE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор