Сравнение SPXE с UVXY
SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXE returned 15.98%/yr vs -73.90%/yr for UVXY. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%. За последние 10 лет акции SPXE превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 15.98% против -73.90% соответственно.
SPXE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 15.98%
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
Сравнение доходности по годам SPXE и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 7.53% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 32.45% | -5.52% | 24.99% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between SPXE and UVXY is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | -0.64 |
The correlation between SPXE and UVXY shifts across timeframes, from -0.74 (5 years) to -0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SPXE
UVXY
Сравнение SPXE c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.83 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.99 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | -1.43 | +10.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE и UVXY
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -100.00% | +67.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -72.74% | +62.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -94.91% | +76.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -99.71% | +73.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -100.00% | +67.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -100.00% | +96.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -98.75% | +94.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 50.54% | -48.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и UVXY
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 4.64%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 25.55% | -20.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 66.08% | -55.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 84.93% | -71.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 103.95% | -86.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 112.35% | -94.92% |
Сравнение комиссий SPXE и UVXY
SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и UVXY
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.95% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXE and UVXY have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to SPXE (4.64%). In terms of maximum drawdown, SPXE dropped -32.27% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, SPXE leads with 15.98% vs -73.90% for UVXY. On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXE has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXE has performed better with a 15.98% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
SPXE has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for UVXY.
SPXE is categorized as S&P 500, while UVXY is Volatility. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.95% for UVXY.
SPXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXE и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор