Сравнение SPXE с UVXY
SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 8.81%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -29.20%
- 1 год
- -70.71%
- 3 года*
- -60.83%
- 5 лет*
- -67.79%
- 10 лет*
- -71.80%
Сравнение доходности по годам SPXE и UVXY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.00% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 8.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SPXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UVXY
Сравнение SPXE c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE и UVXY
Максимальная просадка SPXE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -73.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -98.76% | +98.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 67.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 85.95% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 103.85% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 112.04% | — |
Сравнение комиссий SPXE и UVXY
SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и UVXY
Ни SPXE, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
SPXE and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SPXE is categorized as S&P 500, while UVXY is Volatility. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.95% for UVXY.
Подберите оптимальное распределение для SPXE и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор