PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с USD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и USD

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-9.09%

Correlation

The correlation between SPXE and USD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.90

Сравнение распределения секторов SPXE и USD

Секторы
SPXE
USD

Технологии

38.6%
30.7%

Финансовые услуги

12.4%
32.0%

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

1.9%

-

Энергетика

0.0%
0.0%

Технологии

SPXE
38.6%
USD
30.7%

Финансовые услуги

SPXE
12.4%
USD
32.0%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.1%
USD

-

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
USD

-

Здравоохранение

SPXE
9.5%
USD

-

Промышленность

SPXE
8.1%
USD

-

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
USD

-

Коммунальные услуги

SPXE
2.8%
USD

-

Сырьевые материалы

SPXE
1.9%
USD

-

Недвижимость

SPXE
1.9%
USD

-

Энергетика

SPXE
0.0%
USD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SPXE vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXEUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.53

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.99

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.42

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.81

—

SPXE vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и USD

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-88.63%

+87.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-31.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-24.58%

+23.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-32.25%

+31.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

12.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и USD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

30.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

58.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

71.05%

-62.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

78.28%

-69.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

70.10%

-61.10%

Сравнение комиссий SPXE и USD

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и USD

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPXE and USD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

USD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXE is categorized as S&P 500, while USD is Leveraged Equities. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.95% for USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор