Сравнение SPXE с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SPXE и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXE и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -4.69% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 32.45% | -5.52% | 24.99% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции SPXE уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 14.21% против 50.94% соответственно.
SPXE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 14.21%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и USD
SPXE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
SPXE vs. USD — Ранг доходности на риск
SPXE
USD
Сравнение SPXE c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.89 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.43 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.65 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 12.68 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.89 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.41 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SPXE и USD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и USD
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.06% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и USD
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -88.63% | +56.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -31.80% | +21.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -77.85% | +51.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -77.85% | +45.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -20.39% | +13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -32.60% | +28.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 11.67% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и USD
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 5.53%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 21.33% | -15.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 48.69% | -38.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 77.08% | -58.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 76.21% | -59.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 68.83% | -51.45% |