Сравнение SPXE с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SPXE и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXE и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -4.77% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 32.45% | -5.52% | 24.99% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции SPXE уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 14.20% против 25.53% соответственно.
SPXE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 14.20%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и UPRO
SPXE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SPXE vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SPXE
UPRO
Сравнение SPXE c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.63 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.21 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.06 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 4.22 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.63 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.34 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.60 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SPXE и UPRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и UPRO
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.06% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и UPRO
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -76.82% | +44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -33.38% | +21.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -63.94% | +37.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -76.82% | +44.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -18.68% | +12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -14.53% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 8.41% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и UPRO
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 5.64%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 16.04% | -10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 28.48% | -18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 54.36% | -35.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 50.34% | -33.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 53.69% | -36.31% |