PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с HIBL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. SPXE charges 0.09%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
0.00%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIBL

1 день
-4.17%
1 месяц
-20.54%
6 месяцев
28.64%
С начала года
47.41%
1 год
102.82%
3 года*
32.13%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и HIBL

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		-4.17%

Сравнение распределения секторов SPXE и HIBL

Секторы
SPXE
HIBL

Технологии

38.6%
9.3%

Финансовые услуги

12.4%
2.8%

Коммуникационные услуги

10.1%
0.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
2.4%

Здравоохранение

9.5%
1.2%

Промышленность

8.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
0.2%

Коммунальные услуги

2.8%
0.6%

Сырьевые материалы

1.9%
0.6%

Недвижимость

1.9%

-

Энергетика

0.0%
0.2%

Технологии

SPXE
38.6%
HIBL
9.3%

Финансовые услуги

SPXE
12.4%
HIBL
2.8%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.1%
HIBL
0.3%

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
HIBL
2.4%

Здравоохранение

SPXE
9.5%
HIBL
1.2%

Промышленность

SPXE
8.1%
HIBL
2.6%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
HIBL
0.2%

Коммунальные услуги

SPXE
2.8%
HIBL
0.6%

Сырьевые материалы

SPXE
1.9%
HIBL
0.6%

Недвижимость

SPXE
1.9%
HIBL

-

Энергетика

SPXE
0.0%
HIBL
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с SPYHIBL с TQQQHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

SPXE vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXEHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.35

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.89

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.29

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.23

—

SPXE vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и HIBL

Максимальная просадка SPXE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-88.27%

+88.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-31.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-29.37%

+29.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-43.63%

+43.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и HIBL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

29.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

63.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

76.48%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

83.60%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

92.47%

—

Сравнение комиссий SPXE и HIBL

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и HIBL

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.54%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXE is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 1.12% for HIBL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор