Сравнение SPXE с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
SPXE и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXE и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -4.77% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 4.91% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -6.14%.
SPXE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 14.20%
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и HIBL
SPXE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
SPXE vs. HIBL — Ранг доходности на риск
SPXE
HIBL
Сравнение SPXE c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.49 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.13 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.12 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 11.78 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.49 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.02 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.10 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между SPXE и HIBL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и HIBL
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности HIBL в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.06% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и HIBL
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXE | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -88.27% | +56.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -44.08% | +32.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -81.58% | +55.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -26.76% | +20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -45.22% | +40.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 11.69% | -8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и HIBL
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 5.64%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.93%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXE | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 25.93% | -20.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 53.24% | -43.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 90.33% | -71.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 81.88% | -64.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 92.41% | -75.03% |