PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с ESGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXE returned 13.56%/yr vs 12.64%/yr for ESGV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXE показывает доходность 10.29%, а ESGV немного выше – 10.74%.

SPXE

1 день
-0.72%
1 месяц
5.33%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.46%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.56%
10 лет*
15.72%

ESGV

1 день
-0.88%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.73%
1 год
28.04%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		10.29%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-12.86%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.74%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.59%

Correlation

The correlation between SPXE and ESGV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.97

The correlation between SPXE and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXE и ESGV

Секторы
SPXE
ESGV

Технологии

39.6%
39.5%

Финансовые услуги

11.6%
12.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
13.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.6%
9.8%

Промышленность

7.9%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.9%

Коммунальные услуги

2.7%
0.2%

Недвижимость

1.9%
2.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Энергетика

0.0%
0.1%

Технологии

SPXE
39.6%
ESGV
39.5%

Финансовые услуги

SPXE
11.6%
ESGV
12.3%

Коммуникационные услуги

SPXE
11.0%
ESGV
13.0%

Потребительский циклический сектор

SPXE
10.1%
ESGV
12.2%

Здравоохранение

SPXE
8.6%
ESGV
9.8%

Промышленность

SPXE
7.9%
ESGV
4.5%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.7%
ESGV
3.9%

Коммунальные услуги

SPXE
2.7%
ESGV
0.2%

Недвижимость

SPXE
1.9%
ESGV
2.8%

Сырьевые материалы

SPXE
1.8%
ESGV
1.9%

Энергетика

SPXE
0.0%
ESGV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

SPXE vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXEESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.11

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.89

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.43

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

10.42

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXE vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXEESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.11

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.72

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SPXE и ESGV

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-33.66%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-11.60%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-20.41%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-28.81%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.88%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-6.43%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.70%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и ESGV

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.37%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

10.18%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

13.35%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

18.35%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

20.58%

-3.16%

Сравнение комиссий SPXE и ESGV

И SPXE, и ESGV имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и ESGV

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности ESGV в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.91%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPXE and ESGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (3.37%) compared to SPXE (3.20%). In terms of maximum drawdown, SPXE dropped -32.27% vs ESGV's -33.66%.

On 5-year performance, SPXE leads with 13.56% vs 12.64% for ESGV. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, SPXE has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPXE has performed better with a 13.56% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXE and ESGV have the same expense ratio: 0.09% per year.

SPXE has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.85% for ESGV.

SPXE is categorized as S&P 500, while ESGV is Large Cap Blend Equities. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard.

SPXE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор