PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с ESGV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGV

1 день
-0.62%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
9.51%
С начала года
10.61%
1 год
21.63%
3 года*
19.76%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и ESGV

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		-0.10%

Correlation

The correlation between SPXE and ESGV is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

1.00

Сравнение распределения секторов SPXE и ESGV

Секторы
SPXE
ESGV

Технологии

38.6%
43.1%

Финансовые услуги

12.4%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.5%

Здравоохранение

9.5%
9.5%

Промышленность

8.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.6%

Коммунальные услуги

2.8%
0.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.9%

Недвижимость

1.9%
2.6%

Энергетика

0.0%
0.1%

Технологии

SPXE
38.6%
ESGV
43.1%

Финансовые услуги

SPXE
12.4%
ESGV
11.3%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.1%
ESGV
11.8%

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
ESGV
11.5%

Здравоохранение

SPXE
9.5%
ESGV
9.5%

Промышленность

SPXE
8.1%
ESGV
4.2%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
ESGV
3.6%

Коммунальные услуги

SPXE
2.8%
ESGV
0.2%

Сырьевые материалы

SPXE
1.9%
ESGV
1.9%

Недвижимость

SPXE
1.9%
ESGV
2.6%

Энергетика

SPXE
0.0%
ESGV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

SPXE vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXEESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.53

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.13

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.87

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.68

—

SPXE vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и ESGV

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-33.66%

+32.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.00%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-6.37%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и ESGV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

14.21%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

18.50%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

20.54%

-11.54%

Сравнение комиссий SPXE и ESGV

И SPXE, и ESGV имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и ESGV

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.86%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SPXE and ESGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE and ESGV have the same expense ratio: 0.09% per year.

ESGV has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXE is categorized as S&P 500, while ESGV is Large Cap Blend Equities. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор