PortfoliosLab logo
Сравнение ESGV с ESGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESGV и ESGD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ESGV и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.01%
48.45%
ESGV
ESGD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESGV:

0.50

ESGD:

0.68

Коэф-т Сортино

ESGV:

0.83

ESGD:

1.06

Коэф-т Омега

ESGV:

1.12

ESGD:

1.14

Коэф-т Кальмара

ESGV:

0.50

ESGD:

0.86

Коэф-т Мартина

ESGV:

2.00

ESGD:

2.51

Индекс Язвы

ESGV:

5.14%

ESGD:

4.74%

Дневная вол-ть

ESGV:

20.63%

ESGD:

17.59%

Макс. просадка

ESGV:

-33.66%

ESGD:

-33.70%

Текущая просадка

ESGV:

-12.08%

ESGD:

-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, ESGV показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у ESGD с доходностью 10.03%.


ESGV

С начала года

-8.21%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-5.77%

1 год

8.78%

5 лет

15.22%

10 лет

N/A

ESGD

С начала года

10.03%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

5.53%

1 год

11.09%

5 лет

11.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGV и ESGD

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGD: 0.20%
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGV: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESGV и ESGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGV
Ранг риск-скорректированной доходности ESGV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

ESGD
Ранг риск-скорректированной доходности ESGD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESGV c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ESGV, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ESGV: 0.50
ESGD: 0.68
Коэффициент Сортино ESGV, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ESGV: 0.83
ESGD: 1.06
Коэффициент Омега ESGV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ESGV: 1.12
ESGD: 1.14
Коэффициент Кальмара ESGV, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ESGV: 0.50
ESGD: 0.86
Коэффициент Мартина ESGV, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ESGV: 2.00
ESGD: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.68
ESGV
ESGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и ESGD

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности ESGD в 2.94%


TTM202420232022202120202019201820172016
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
1.19%1.05%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
2.94%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Просадки

Сравнение просадок ESGV и ESGD

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и ESGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.08%
-1.17%
ESGV
ESGD

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и ESGD

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.62%
11.73%
ESGV
ESGD