PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGV с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с ESGD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index, while ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGV returned 11.80%/yr vs 9.07%/yr for ESGD. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGV показывает доходность 13.17%, а ESGD немного выше – 13.78%.

ESGV

1 день
-0.12%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.11%
С начала года
13.17%
1 год
23.68%
3 года*
21.23%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
Всё время*
14.79%

ESGD

1 день
0.11%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
7.45%
С начала года
13.78%
1 год
25.03%
3 года*
17.44%
5 лет*
9.07%
10 лет*
9.75%
Всё время*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ESGD

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
$28.21M$25.32M$29.41M

ESGV

Vanguard ESG U.S. Stock ETF
$25.81M$22.30M$25.78M

Сравнение доходности по годам ESGV и ESGD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		13.17%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.45%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		13.78%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-12.32%

Correlation

The correlation between ESGV and ESGD is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.77

The correlation between ESGV and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGV и ESGD

Секторы
ESGV
ESGD

Технологии

43.1%
13.6%

Финансовые услуги

11.9%
26.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
6.7%

Здравоохранение

10.1%
10.1%

Промышленность

4.2%
18.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.9%

Недвижимость

2.6%
1.8%

Сырьевые материалы

2.0%
5.0%

Коммунальные услуги

0.1%
3.8%

Энергетика

0.0%
3.4%

Технологии

ESGV
43.1%
ESGD
13.6%

Финансовые услуги

ESGV
11.9%
ESGD
26.3%

Коммуникационные услуги

ESGV
11.2%
ESGD
4.1%

Потребительский циклический сектор

ESGV
11.2%
ESGD
6.7%

Здравоохранение

ESGV
10.1%
ESGD
10.1%

Промышленность

ESGV
4.2%
ESGD
18.3%

Потребительский защитный сектор

ESGV
3.7%
ESGD
6.9%

Недвижимость

ESGV
2.6%
ESGD
1.8%

Сырьевые материалы

ESGV
2.0%
ESGD
5.0%

Коммунальные услуги

ESGV
0.1%
ESGD
3.8%

Энергетика

ESGV
0.0%
ESGD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с VESGXESGV с SUSA
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с INTFESGD с VOO

Доходность на риск

ESGV vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ESGV c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGVESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.58

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.26

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.15

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

8.14

+0.12

ESGV vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGV и ESGD

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-33.70%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-11.68%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-13.86%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-30.03%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-6.10%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.08%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и ESGD

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.33%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

13.84%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

15.93%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

16.76%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

17.02%

+3.50%

Сравнение комиссий ESGV и ESGD

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и ESGD

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности ESGD в 3.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.21%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGV and ESGD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGV has higher volatility (4.61%) compared to ESGD (4.33%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs ESGD's -33.70%.

On 5-year performance, ESGV leads with 11.80% vs 9.07% for ESGD. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ESGD has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGV has performed better with a 11.80% return vs 9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.85% for ESGV.

ESGV is categorized as Large Cap Blend Equities, while ESGD is Foreign Large Cap Equities. ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.20% for ESGD.

ESGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор