PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGV с VESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGV с VESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX).

ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. VESGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGV и VESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGV и VESGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		-6.10%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%13.49%
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		-3.24%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%

Доходность по периодам

С начала года, ESGV показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у VESGX с доходностью -3.24%.

ESGV

1 день
0.91%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-4.26%
1 год
16.36%
3 года*
17.78%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

VESGX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-2.24%
1 год
9.94%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VOOESGV с VTIESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с SUSA
Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с VEIGXVESGX с VXUSVESGX с VASGXVESGX с VOOVESGX с VWENXVESGX с HLMIXVESGX с VTI

Сравнение комиссий ESGV и VESGX

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VESGX в 0.46%.

VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Доходность на риск

ESGV vs. VESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGV c VESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGVVESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.63

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.01

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.97

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

3.55

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGV vs. VESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа VESGX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и VESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGVVESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.63

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.74

-0.13

Корреляция

Корреляция между ESGV и VESGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и VESGX

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VESGX в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.00%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		4.53%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGV и VESGX

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки VESGX в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и VESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGVVESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-30.52%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-10.79%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-23.70%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-8.19%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-4.11%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.94%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и VESGX

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) имеют волатильность 6.16% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGVVESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.95%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

9.77%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

16.45%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

14.53%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

17.38%

+3.34%