PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGV с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.30%
12.04%
ESGV
VTI

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGV показывает доходность 24.54%, а VTI немного выше – 24.70%.


ESGV

С начала года

24.54%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

12.30%

1 год

32.23%

5 лет (среднегодовая)

15.54%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTI

С начала года

24.70%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

12.03%

1 год

32.16%

5 лет (среднегодовая)

15.00%

10 лет (среднегодовая)

12.63%

Основные характеристики


ESGVVTI
Коэф-т Шарпа2.482.65
Коэф-т Сортино3.293.54
Коэф-т Омега1.451.49
Коэф-т Кальмара3.593.87
Коэф-т Мартина15.0816.96
Индекс Язвы2.22%1.95%
Дневная вол-ть13.50%12.52%
Макс. просадка-33.66%-55.45%
Текущая просадка-1.60%-1.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGV и VTI

ESGV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ESGV и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGV, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.482.65
Коэффициент Сортино ESGV, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.293.54
Коэффициент Омега ESGV, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.49
Коэффициент Кальмара ESGV, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.593.87
Коэффициент Мартина ESGV, с текущим значением в 15.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.0816.96
ESGV
VTI

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.65
ESGV
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и VTI

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VTI в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
1.08%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.28%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ESGV и VTI

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.60%
-1.58%
ESGV
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и VTI

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.59%
4.28%
ESGV
VTI