Сравнение ESGV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ESGV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGV или VOO.
Основные характеристики
| ESGV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.45% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 23.91% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | 5.74% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.24% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 12.87% | 11.69% |
| Макс. просадка | -33.66% | -33.99% |
| Current Drawdown | -4.89% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между ESGV и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGV и VOO
С начала года, ESGV показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGV и VOO
ESGV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGV и VOO
Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.15% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ESGV и VOO
Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGV и VOO
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.