Сравнение ESGV с VFTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX).
ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGV или VFTAX.
Основные характеристики
| ESGV | VFTAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.79% | 20.83% |
| Дох-ть за 1 год | 33.78% | 34.10% |
| Дох-ть за 3 года | 6.20% | 6.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.92% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 3.33 |
| Коэф-т Мартина | 16.06 | 16.58 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 2.15% |
| Дневная вол-ть | 13.35% | 13.29% |
| Макс. просадка | -33.66% | -34.20% |
| Текущая просадка | -2.43% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между ESGV и VFTAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGV и VFTAX
С начала года, ESGV показывает доходность 19.79%, что значительно ниже, чем у VFTAX с доходностью 20.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGV и VFTAX
ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGV c VFTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGV и VFTAX
Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VFTAX в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.12% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 1.06% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGV и VFTAX
Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и VFTAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGV и VFTAX
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) имеют волатильность 3.51% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.