PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGV с VFTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с VFTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and VFTAX (Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares) are both funds - ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index, while VFTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, ESGV returned 12.74%/yr vs 13.39%/yr for VFTAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.14%/yr for VFTAX.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и VFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGV показывает доходность 11.22%, а VFTAX немного ниже – 10.69%.

ESGV

1 день
0.43%
1 месяц
5.55%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.40%
3 года*
22.56%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

VFTAX

1 день
-0.88%
1 месяц
5.38%
С начала года
10.69%
6 месяцев
10.55%
1 год
27.91%
3 года*
22.90%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGV и VFTAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		11.22%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%22.48%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		10.69%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%23.59%

Correlation

The correlation between ESGV and VFTAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

1.00

The correlation between ESGV and VFTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGV и VFTAX

Секторы
ESGV
VFTAX

Технологии

39.5%
41.4%

Коммуникационные услуги

13.0%
13.9%

Финансовые услуги

12.3%
11.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.0%

Здравоохранение

9.8%
9.4%

Промышленность

4.5%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.9%

Недвижимость

2.8%
2.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.6%

Коммунальные услуги

0.2%
0.1%

Энергетика

0.1%
0.0%

Технологии

ESGV
39.5%
VFTAX
41.4%

Коммуникационные услуги

ESGV
13.0%
VFTAX
13.9%

Финансовые услуги

ESGV
12.3%
VFTAX
11.5%

Потребительский циклический сектор

ESGV
12.2%
VFTAX
12.0%

Здравоохранение

ESGV
9.8%
VFTAX
9.4%

Промышленность

ESGV
4.5%
VFTAX
3.6%

Потребительский защитный сектор

ESGV
3.9%
VFTAX
3.9%

Недвижимость

ESGV
2.8%
VFTAX
2.2%

Сырьевые материалы

ESGV
1.9%
VFTAX
1.6%

Коммунальные услуги

ESGV
0.2%
VFTAX
0.1%

Энергетика

ESGV
0.1%
VFTAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с ESGDESGV с VESGXESGV с SUSA
Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с VTSAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFIAXVFTAX с VFTNXVFTAX с VTIVFTAX с VFSAX

Доходность на риск

ESGV vs. VFTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGV c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGVVFTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.13

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.91

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.39

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

10.14

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGV vs. VFTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTAX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGVVFTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.13

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.82

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ESGV и VFTAX

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и VFTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVVFTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-34.20%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-11.84%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-20.18%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-29.12%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.88%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-6.27%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.78%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и VFTAX

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) имеют волатильность 3.30% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVVFTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.41%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

10.17%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

13.31%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

18.37%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

20.77%

-0.19%

Сравнение комиссий ESGV и VFTAX

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и VFTAX

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности VFTAX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.84%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.80%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ESGV and VFTAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFTAX has higher volatility (3.41%) compared to ESGV (3.30%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs VFTAX's -34.20%.

ESGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и VFTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор