Сравнение ESGV с VFTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX).
ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGV или VFTAX.
Доходность
Сравнение доходности ESGV и VFTAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGV показывает доходность 24.54%, а VFTAX немного выше – 25.55%.
ESGV
24.54%
1.43%
12.30%
32.23%
15.54%
N/A
VFTAX
25.55%
1.37%
12.56%
32.45%
15.57%
N/A
Основные характеристики
| ESGV | VFTAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.59 | 3.60 |
| Коэф-т Мартина | 15.08 | 15.57 |
| Индекс Язвы | 2.22% | 2.16% |
| Дневная вол-ть | 13.50% | 13.44% |
| Макс. просадка | -33.66% | -34.20% |
| Текущая просадка | -1.60% | -1.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGV и VFTAX
ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ESGV и VFTAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGV c VFTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGV и VFTAX
Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VFTAX в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.08% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGV и VFTAX
Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и VFTAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGV и VFTAX
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) имеют волатильность 4.59% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.