Сравнение ESGV с ESGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU).
ESGV и ESGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGV или ESGU.
Основные характеристики
| ESGV | ESGU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.79% | 20.44% |
| Дох-ть за 1 год | 33.78% | 32.94% |
| Дох-ть за 3 года | 6.20% | 6.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.92% | 14.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 3.51 |
| Коэф-т Мартина | 16.06 | 18.05 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 13.35% | 12.33% |
| Макс. просадка | -33.66% | -33.87% |
| Текущая просадка | -2.43% | -2.55% |
Корреляция
Корреляция между ESGV и ESGU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGV и ESGU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGV показывает доходность 19.79%, а ESGU немного выше – 20.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGV и ESGU
ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGV c ESGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGV и ESGU
Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ESGU в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.12% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% |
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.16% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок ESGV и ESGU
Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и ESGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGV и ESGU
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.