PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESGV с ESGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGV с ESGU

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU).

ESGV и ESGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGV или ESGU.

Корреляция

Корреляция между ESGV и ESGU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESGV:

0.67

ESGU:

0.67

Коэф-т Сортино

ESGV:

1.08

ESGU:

1.08

Коэф-т Омега

ESGV:

1.15

ESGU:

1.16

Коэф-т Кальмара

ESGV:

0.69

ESGU:

0.70

Коэф-т Мартина

ESGV:

2.55

ESGU:

2.67

Индекс Язвы

ESGV:

5.56%

ESGU:

5.08%

Дневная вол-ть

ESGV:

20.87%

ESGU:

20.02%

Макс. просадка

ESGV:

-33.66%

ESGU:

-33.87%

Текущая просадка

ESGV:

-4.90%

ESGU:

-4.13%

Доходность по периодам

С начала года, ESGV показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью -0.05%.

ESGV

С начала года

-0.72%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

-1.94%

1 год

13.96%

5 лет

16.63%

10 лет

N/A

ESGU

С начала года

-0.05%

1 месяц

10.58%

6 месяцев

-1.73%

1 год

13.36%

5 лет

16.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ESGV и ESGU

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESGV и ESGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг риск-скорректированной доходности ESGV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
ESGU
Ранг риск-скорректированной доходности ESGU, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESGV c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGU равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и ESGU

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ESGU в 1.14%

TTM20242023202220212020201920182017
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.10%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		1.14%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%

Просадки

Сравнение просадок ESGV и ESGU

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и ESGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и ESGU

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) имеют волатильность 6.64% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...