PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGV с ESGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESGV и ESGU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности ESGV и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.10%
8.23%
ESGV
ESGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESGV:

1.85

ESGU:

1.94

Коэф-т Сортино

ESGV:

2.47

ESGU:

2.60

Коэф-т Омега

ESGV:

1.34

ESGU:

1.36

Коэф-т Кальмара

ESGV:

2.76

ESGU:

2.91

Коэф-т Мартина

ESGV:

11.49

ESGU:

12.89

Индекс Язвы

ESGV:

2.24%

ESGU:

1.93%

Дневная вол-ть

ESGV:

13.87%

ESGU:

12.82%

Макс. просадка

ESGV:

-33.66%

ESGU:

-33.87%

Текущая просадка

ESGV:

-3.68%

ESGU:

-3.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGV показывает доходность 24.58%, а ESGU немного ниже – 23.98%.


ESGV

С начала года

24.58%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

8.57%

1 год

24.79%

5 лет

14.60%

10 лет

N/A

ESGU

С начала года

23.98%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

7.91%

1 год

24.16%

5 лет

14.19%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGV и ESGU

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGV c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGV, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.851.94
Коэффициент Сортино ESGV, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.472.60
Коэффициент Омега ESGV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.36
Коэффициент Кальмара ESGV, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.762.91
Коэффициент Мартина ESGV, с текущим значением в 11.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.4912.89
ESGV
ESGU

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGU равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.85
1.94
ESGV
ESGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и ESGU

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности ESGU в 1.45%


TTM2023202220212020201920182017
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
0.77%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.19%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%

Просадки

Сравнение просадок ESGV и ESGU

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и ESGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.68%
-3.86%
ESGV
ESGU

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и ESGU

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.13%
3.82%
ESGV
ESGU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab