PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US9219107334

CUSIP

921910733

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

18 сент. 2018 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities, ESG

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

FTSE US All Cap Choice Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ESGV составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ESGV с ESGU ESGV с VOO ESGV с VTI ESGV с VFTAX ESGV с SPY ESGV с SUSA ESGV с OEF ESGV с QQQ ESGV с IVV ESGV с XLK
Популярные сравнения:
ESGV с ESGU ESGV с VOO ESGV с VTI ESGV с VFTAX ESGV с SPY ESGV с SUSA ESGV с OEF ESGV с QQQ ESGV с IVV ESGV с XLK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard ESG U.S. Stock ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
126.17%
102.37%
ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard ESG U.S. Stock ETF показал доход в 25.65% с начала года и 26.33% за последние 12 месяцев.


ESGV

С начала года

25.65%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

10.11%

1 год

26.33%

5 лет

14.77%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESGV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.35%5.39%2.81%-4.89%5.03%4.12%1.10%2.12%2.19%-0.86%6.67%25.65%
20237.91%-2.17%3.42%1.05%1.75%6.55%3.51%-2.00%-5.05%-2.61%10.33%5.64%30.79%
2022-7.17%-3.38%3.09%-9.98%-0.99%-7.82%9.59%-4.33%-9.33%6.74%5.35%-6.46%-24.04%
2021-0.54%2.34%3.48%5.52%-0.08%3.09%2.33%3.20%-4.94%7.08%-1.08%3.96%26.55%
20200.39%-7.62%-12.46%13.34%5.88%2.99%6.21%7.66%-3.84%-2.05%11.23%4.56%25.69%
20198.72%3.34%1.84%4.32%-6.25%6.95%2.03%-1.76%1.61%2.37%4.01%2.77%33.36%
2018-0.59%-7.45%2.07%-9.04%-14.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ESGV составляет 82, что ставит его в топ 18% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ESGV, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGV, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.012.10
Коэффициент Сортино ESGV, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.672.80
Коэффициент Омега ESGV, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.39
Коэффициент Кальмара ESGV, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.983.09
Коэффициент Мартина ESGV, с текущим значением в 12.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.3313.49
ESGV
^GSPC

Vanguard ESG U.S. Stock ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.01
2.10
ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard ESG U.S. Stock ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.81$0.99$0.93$0.83$0.78$0.72$0.12

Дивидендный доход

0.76%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard ESG U.S. Stock ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.81
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.33$0.99
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.32$0.93
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.83
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.24$0.78
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.72
2018$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.85%
-2.62%
ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard ESG U.S. Stock ETF показал максимальную просадку в 33.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard ESG U.S. Stock ETF составляет 2.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.66%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-28.81%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.518
-19.89%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.136
-9.63%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-9.31%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard ESG U.S. Stock ETF составляет 4.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.20%
3.79%
ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab