PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS9219107334
CUSIP921910733
ЭмитентVanguard
Дата выпуска18 сент. 2018 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities, ESG
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексFTSE US All Cap Choice Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ESGV составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ESGV с ESGU, ESGV с VOO, ESGV с VTI, ESGV с VFTAX, ESGV с SPY, ESGV с SUSA, ESGV с OEF, ESGV с QQQ, ESGV с IVV, ESGV с XLK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard ESG U.S. Stock ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.16%
8.81%
ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard ESG U.S. Stock ETF показал доход в 17.97% с начала года и 29.21% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.97%18.13%
1 месяц1.63%1.45%
6 месяцев9.16%8.81%
1 год29.21%26.52%
5 лет (среднегодовая)15.13%13.43%
10 лет (среднегодовая)N/A10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESGV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.35%5.39%2.81%-4.89%5.03%4.12%1.10%2.12%17.97%
20237.91%-2.17%3.42%1.05%1.75%6.55%3.51%-2.00%-5.05%-2.61%10.33%5.64%30.79%
2022-7.17%-3.38%3.09%-9.98%-0.99%-7.82%9.59%-4.33%-9.33%6.74%5.35%-6.46%-24.04%
2021-0.54%2.34%3.48%5.52%-0.08%3.09%2.33%3.20%-4.94%7.08%-1.08%3.96%26.55%
20200.39%-7.62%-12.46%13.34%5.88%2.99%6.21%7.66%-3.84%-2.05%11.23%4.56%25.69%
20198.72%3.34%1.84%4.32%-6.25%6.95%2.03%-1.76%1.61%2.37%4.01%2.77%33.36%
2018-0.59%-7.45%2.07%-9.04%-14.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ESGV среди ETFs на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ESGV, с текущим значением в 8080
ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF)
Ранг коэф-та Шарпа ESGV, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ESGV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGV, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGV, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGV, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGV, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGV, с текущим значением в 11.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.08

Коэффициент Шарпа

Vanguard ESG U.S. Stock ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.09
2.10
ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard ESG U.S. Stock ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.85$0.99$0.93$0.83$0.78$0.72$0.12

Дивидендный доход

0.85%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard ESG U.S. Stock ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.52
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.33$0.99
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.32$0.93
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.83
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.24$0.78
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.72
2018$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.95%
-0.58%
ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard ESG U.S. Stock ETF показал максимальную просадку в 33.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard ESG U.S. Stock ETF составляет 0.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.66%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-28.81%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.518
-19.89%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.136
-9.63%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-9.31%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard ESG U.S. Stock ETF составляет 4.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.38%
4.08%
ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF)
Benchmark (^GSPC)