PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.30%
11.79%
ESGV
SPY

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGV показывает доходность 24.54%, а SPY немного выше – 25.36%.


ESGV

С начала года

24.54%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

12.30%

1 год

32.23%

5 лет (среднегодовая)

15.54%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


ESGVSPY
Коэф-т Шарпа2.482.69
Коэф-т Сортино3.293.59
Коэф-т Омега1.451.50
Коэф-т Кальмара3.593.89
Коэф-т Мартина15.0817.53
Индекс Язвы2.22%1.87%
Дневная вол-ть13.50%12.15%
Макс. просадка-33.66%-55.19%
Текущая просадка-1.60%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGV и SPY

И ESGV, и SPY имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ESGV и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGV, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.482.69
Коэффициент Сортино ESGV, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.293.59
Коэффициент Омега ESGV, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.50
Коэффициент Кальмара ESGV, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.593.89
Коэффициент Мартина ESGV, с текущим значением в 15.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.0817.53
ESGV
SPY

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.69
ESGV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и SPY

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
1.08%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ESGV и SPY

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.60%
-1.41%
ESGV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и SPY

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.59%
4.09%
ESGV
SPY