Сравнение ESGV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ESGV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGV и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGV и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | -6.10% | 16.48% | 24.69% | 30.79% | -24.04% | 26.55% | 25.69% | 33.36% | -14.59% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGV показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
ESGV
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGV и SPY
ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGV vs. SPY — Ранг доходности на риск
ESGV
SPY
Сравнение ESGV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGV | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.96 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.49 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.53 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 7.27 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.96 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ESGV и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGV и SPY
Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.00% | 0.91% | 1.04% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ESGV и SPY
Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -55.19% | +21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.05% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -24.50% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -5.53% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -9.09% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.54% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGV и SPY
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.35% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 9.50% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 19.06% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.06% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 17.92% | +2.80% |